基于VaR-GARCH模型的我国股指期货市场风险测评
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 0 引言 | 第12-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第12页 |
| ·研究内容与方法 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·技术路线图 | 第14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-20页 |
| ·风险测评方法 | 第14-17页 |
| ·股指期货特性 | 第17-18页 |
| ·股指期货影响因素 | 第18-19页 |
| ·文献综述小结 | 第19-20页 |
| ·本文创新与不足 | 第20-21页 |
| 1 股指期货基础理论概述 | 第21-30页 |
| ·股票价格指数概述 | 第21-23页 |
| ·股票价格指数的含义 | 第21页 |
| ·股票价格指数的功能 | 第21-22页 |
| ·股指期货指数的编制 | 第22-23页 |
| ·股指期货概述 | 第23-25页 |
| ·股指期货概念 | 第23页 |
| ·股指期货的特点 | 第23-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24-25页 |
| ·股指期货风险概述 | 第25-28页 |
| ·市场风险 | 第26页 |
| ·信用风险 | 第26页 |
| ·流动性风险 | 第26-27页 |
| ·操作风险 | 第27页 |
| ·保值率风险 | 第27页 |
| ·基差风险 | 第27-28页 |
| ·股指期货的发展 | 第28-30页 |
| ·股指期货合约的发展 | 第28页 |
| ·世界主要股指期货简介 | 第28-30页 |
| 2 股指期货市场风险分析 | 第30-40页 |
| ·股指期货市场风险分类 | 第30-31页 |
| ·利率风险 | 第30页 |
| ·汇率风险 | 第30页 |
| ·购买力风险 | 第30-31页 |
| ·商品风险 | 第31页 |
| ·股指期货市场风险成因 | 第31-34页 |
| ·股指期货市场特点 | 第31-32页 |
| ·宏观经济环境 | 第32-33页 |
| ·经济政策 | 第33-34页 |
| ·其他因素 | 第34页 |
| ·股指期货市场风险的影响 | 第34-36页 |
| ·传染效应 | 第35页 |
| ·系统失败风险 | 第35页 |
| ·价格扭曲 | 第35-36页 |
| ·构建影响股指期货市场风险的指标体系 | 第36-40页 |
| ·影响股指期货市场风险的指标体系 | 第36页 |
| ·指标释义 | 第36-40页 |
| 3 股指期货市场风险影响因素相关性检验 | 第40-48页 |
| ·数据选取与描述 | 第40-42页 |
| ·相关性检验 | 第42-45页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·协整检验 | 第43-45页 |
| ·波动性分析 | 第45-48页 |
| ·脉冲响应函数 | 第45-46页 |
| ·方差分解 | 第46-48页 |
| 4 股指期货风险测评方法简介 | 第48-54页 |
| ·VAR 方法 | 第48-51页 |
| ·VaR 方法的含义 | 第48-49页 |
| ·VaR 计算方法 | 第49-51页 |
| ·VaR 的用途 | 第51页 |
| ·GARCH 模型 | 第51-52页 |
| ·GARCH 模型概念 | 第51-52页 |
| ·GARCH 模型原理 | 第52页 |
| ·EGARCH 模型 | 第52-54页 |
| 5 股指期货市场风险测评 | 第54-66页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第54-59页 |
| ·平稳性检验 | 第54-55页 |
| ·正态分布检验 | 第55-56页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第56-59页 |
| ·EGARCH 模型估计 | 第59-62页 |
| ·正态分布下的EGARCH 模型估计 | 第59-60页 |
| ·学生t 分布下的EGARCH 模型估计 | 第60-62页 |
| ·不同模型估计结果的比较 | 第62-66页 |
| ·预测效果比较 | 第62-63页 |
| ·VaR 值的比较 | 第63-66页 |
| 6 结论 | 第66-68页 |
| ·本文结论 | 第66-67页 |
| ·研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 个人简历 | 第72页 |
