| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·对期货市场套期保值理论的评价 | 第16-17页 |
| 2. 期货套期保值理论及模型 | 第17-22页 |
| ·套期保值的概念 | 第17页 |
| ·套期保值者的作用 | 第17-18页 |
| ·套期保值的经济学原理 | 第18-19页 |
| ·基差及其在套期保值交易中的应用 | 第19-22页 |
| 3. 线性套期保值模型 | 第22-28页 |
| ·最小方差套期保值比率 | 第22-24页 |
| ·普通线性回归所推导的套期保值比率 | 第24-25页 |
| ·基于二元GARCH 模型的套期保值比率 | 第25页 |
| ·其它模型 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 4. 基于多元GARCH 模型推导最优套期保值比率 | 第28-41页 |
| ·研究目的 | 第28页 |
| ·单变量的GARCH 模型 | 第28-29页 |
| ·多变量GARCH 模型 | 第29-32页 |
| ·对传统多元GARCH 模型的评述 | 第32-33页 |
| 5.C opula-GARCH 模型 | 第33页 |
| ·问题的提出 | 第33页 |
| ·Copula 连接函数的定义 | 第33-37页 |
| ·Copula 函数的估计方法 | 第37-38页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第38-41页 |
| 6. 沪铜期货市场的实证分析 | 第41-55页 |
| ·数据来源及处理方法 | 第41页 |
| ·数据的描述性分析 | 第41-43页 |
| ·采用协整回归估计最小方差套期保值比率 | 第43-45页 |
| ·应用一元GARCH 模型估计期货和现货价格的连续复利收益率 | 第45-47页 |
| ·多元GARCH 估计 | 第47-50页 |
| ·Copula-GARCH | 第50-51页 |
| ·各种套期保值效率的比较 | 第51-52页 |
| ·总结 | 第52-55页 |
| 附录一 | 第55-57页 |
| 1、用于估计时变正态Copula 的MATLAB 程序 | 第55页 |
| 2、用于估计时变tCopula 的MATLAB 程序 | 第55-56页 |
| 3、程序调用 | 第56-57页 |
| 附录二 | 第57-63页 |
| 附录三 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
