| 致谢 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 一 前言 | 第7-8页 |
| 二 初级操作风险模型简介及优缺点分析 | 第8-10页 |
| (一) 基本指标法(The Basic Indicator Approach, BIA) | 第8页 |
| (二) 标准法(The Standardized Approach, SA) | 第8-9页 |
| (三) 内部计量方法(Internal Measurement Approach, IMA) | 第9-10页 |
| 三 高级操作风险模型简介及优缺点分析 | 第10-12页 |
| (一) 损失分布函数方法(Loss Distribution Approach, LDA) | 第10-11页 |
| (二) 极值理论模型(Extreme Value Theory,EVT) | 第11页 |
| (三) 积分卡法(Scorecard Cards Approaches, SCA) | 第11-12页 |
| 四损失分布模型(LDA)的构建及补充说明 | 第12-17页 |
| (一) LDA 数量模型的构建 | 第12-14页 |
| (二) 损失事件发生的频度 | 第14-15页 |
| (三) 损失额度的分布 | 第15-16页 |
| (四) LDA 模型历史数据的收集 | 第16-17页 |
| 五修正的LDA 模型 | 第17-19页 |
| 六结论 | 第19-21页 |
| 附录 | 第21-25页 |
| 表1 新资本协议采用的业务种类及指标 | 第21页 |
| 表2 操作风险度量模型比较一览表 | 第21-22页 |
| 表3 整合的银行风险管理 | 第22页 |
| 表4 内、外损失数据比较 | 第22-23页 |
| 表5 我国商业银行损失事件及损失程度 | 第23-24页 |
| 图1 损失风险分布图 | 第24页 |
| 图2 IMA、LDA、EVT、SCA 模型在损失概率和损失规模上的比较 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-26页 |
| 中文详细摘要 | 第26-31页 |
