发电企业经营风险分析及管理策略研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-8页 |
| ·主要解决的问题及研究内容 | 第8-10页 |
| ·主要解决的问题 | 第8-9页 |
| ·论文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 风险与风险管理 | 第10-22页 |
| ·风险概述 | 第10-12页 |
| ·风险的内涵 | 第10页 |
| ·风险的种类 | 第10-12页 |
| ·风险的度量方法 | 第12-19页 |
| ·差度度量方法 | 第12页 |
| ·方差和标准差度量方法 | 第12-13页 |
| ·变异系数度量法 | 第13页 |
| ·VaR 度量方法 | 第13-18页 |
| ·参数VaR-t 分布度量方法 | 第18-19页 |
| ·风险管理 | 第19-22页 |
| ·风险管理的发展 | 第19-20页 |
| ·风险处理的具体措施 | 第20-22页 |
| 第三章 用VaR 预测市场清算电价 | 第22-29页 |
| ·电力市场现货电价的波动情况 | 第22-23页 |
| ·VaR 计量发电商收益波动的原理及实例分析 | 第23-27页 |
| ·VaR 计量发电商收益波动的原理 | 第23页 |
| ·实例分析 | 第23-27页 |
| ·不实施VaR 时的潜在风险分析 | 第27-28页 |
| ·VaR 方法分析发电商电价风险应注意的几个问题 | 第28-29页 |
| 第四章 期货套期保值分散电价风险 | 第29-39页 |
| ·国外电力期货的发展 | 第29-30页 |
| ·期货套期保值原理及实例分析 | 第30-33页 |
| ·套期保值原理 | 第30-32页 |
| ·实例分析 | 第32-33页 |
| ·最佳套期保值率 | 第33-36页 |
| ·基差风险 | 第33页 |
| ·最佳套期保值率的确定 | 第33-35页 |
| ·算例说明 | 第35页 |
| ·结合国外市场数据进行说明 | 第35-36页 |
| ·电力期货在国内的发展及合约设计 | 第36-39页 |
| ·电力期货在国内的发展 | 第36页 |
| ·电力期货合约的设计 | 第36-39页 |
| 第五章 引入保险机制转移发电商的利润风险 | 第39-45页 |
| ·利润损失保险属于可保风险 | 第39-40页 |
| ·利润损失保险的基本要素 | 第40-41页 |
| ·保险费率的厘定 | 第41-42页 |
| ·算例分析 | 第42-45页 |
| 第六章 开发太阳能实施多元化经营战略 | 第45-50页 |
| ·国外太阳能的研究与应用现状 | 第45-46页 |
| ·国内发展太阳能的有关问题 | 第46-50页 |
| ·国内太阳能资源及可行性分析 | 第46-47页 |
| ·政策管制 | 第47-48页 |
| ·开发太阳能是降低发电企业经营风险的重要举措 | 第48-50页 |
| 第七章 结束语 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第56页 |
