| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 信贷组合模型简介 | 第11-22页 |
| ·简介 | 第11-12页 |
| ·CreditMetrics | 第12-16页 |
| ·CreditMetrics 的模型框架 | 第12-14页 |
| ·CreditMetrics 的模型的回收率 | 第14-15页 |
| ·CreditMetrics 的模型的相关性分析 | 第15-16页 |
| ·穆迪KMV EDFs 信贷组合模型 | 第16-18页 |
| ·KMV 模型概述 | 第16-17页 |
| ·KMV 模型的违约概率的计量 | 第17-18页 |
| ·CSFP CreditRisk+信贷组合模型 | 第18-22页 |
| ·CSFP CreditRisk+模型的基本框架 | 第19-20页 |
| ·违约相关性 | 第20-22页 |
| 第二章 违约损失率 | 第22-28页 |
| ·违约损失率简介 | 第22页 |
| ·违约损失率的研究综述 | 第22-24页 |
| ·违约损失率的几种重要的估算方法 | 第24-25页 |
| ·违约损失率实证分析 | 第25-28页 |
| 第三章 违约相关系数 | 第28-34页 |
| ·简介 | 第28-30页 |
| ·资产相关系数与违约相关系数 | 第30-31页 |
| ·估计资产相关性 | 第31-32页 |
| ·债务人涉及多个行业的情况 | 第32-34页 |
| 第四章 基于DCC—MVGARCH 的违约相关系数 | 第34-42页 |
| ·DCC—MVGARCH 模型介绍 | 第34-37页 |
| ·实证分析 | 第37-42页 |
| ·估算行业相关系数 | 第37-38页 |
| ·估算资产相关系数 | 第38-39页 |
| ·估计动态违约相关性 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 附录一 违约相关性 | 第43-44页 |
| 附表 | 第44-49页 |
| 附表一：电力、运输、纺织行业相关系数 | 第44-45页 |
| 附表二：A、B、C 企业的资产相关系数 | 第45-47页 |
| 附表三：A、B、C 企业的违约相关性 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第51页 |