| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪 论 | 第10-27页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-15页 |
| ·文献综述 | 第15-23页 |
| ·本文结构和创新点 | 第23-27页 |
| 2 购买力平价与长期购买力平价理论 | 第27-45页 |
| ·购买力平价理论简介 | 第27-30页 |
| ·实际汇率的几种定义 | 第30-32页 |
| ·有关购买力平价理论的若干问题 | 第32-35页 |
| ·购买力平价理论实证研究方法的演变与学术进步 | 第35-40页 |
| ·ROGOFF 困惑 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 3 基于线性 AR 模型的人民币实际汇率半生命期中值无偏估计计算 | 第45-58页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·AR 模型中的 OLS 低估偏误 | 第45-46页 |
| ·中值无偏估计 | 第46-51页 |
| ·基于中值无偏估计的人民币实际汇率半生命期计算 | 第51-55页 |
| ·结论 | 第55-58页 |
| 4 非线性均值回复模型及其对于购买力平价理论实证研究的应用 | 第58-77页 |
| ·引言 | 第58-60页 |
| ·线性时间序列模型 | 第60-61页 |
| ·非线性均值回复模型 | 第61-72页 |
| ·STAR 模型对于购买力平价理论实证研究的应用 | 第72-77页 |
| 5 人民币实际汇率的非线性均值回复检验 | 第77-110页 |
| ·引言 | 第77-78页 |
| ·人民币汇率制度沿革 | 第78-81页 |
| ·人民币实际有效汇率的定义与数据 | 第81-84页 |
| ·人民币实际汇率 STAR 模型的表述形式 | 第84-85页 |
| ·模型的改进设想 | 第85-89页 |
| ·模型的估计 | 第89-101页 |
| ·脉冲响应函数 | 第101-104页 |
| ·模型的预测 | 第104-107页 |
| ·结论 | 第107-110页 |
| 6 结论与建议 | 第110-118页 |
| ·结论 | 第110-113页 |
| ·启示及建议 | 第113-116页 |
| ·本文研究中存在的不足及后续研究方向 | 第116-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 附录 1 | 第129-130页 |
| 附录 2 | 第130-155页 |