部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题

第一章 部分信息下的投资优化问题的简介	第1-10页
§1.1 引言	第7-8页
§1.2 投资模型和滤波	第8-10页
第二章 幂函数为效用函数的最优策略	第10-16页
§2.1 解一类反向随机微分方程一个的定理	第10-13页
§2.2 幂函数x~α(0＜α＜1)为效用函数的最优策略	第13-16页
第三章 数值解	第16-21页
§3.1 解的数值分析	第16-19页
§3.2 某种简单情况下的数值对照	第19-21页
参考文献	第21-22页
致谢	第22页