| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·本文的选题说明 | 第8-9页 |
| ·对证券投资基金业绩进行评价的理论和现实意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究概况 | 第10-15页 |
| 2 证券投资基金收益衡量的方法 | 第15-25页 |
| ·不考虑风险情况下的收益衡量 | 第15-17页 |
| ·考虑风险情况下的收益衡量 | 第17-22页 |
| ·其他经风险调整的收益衡量方法 | 第22-25页 |
| 3 一种风险管理工具——VaR (Value at risk,在险价值)对基金业绩的评价 | 第25-34页 |
| ·什么是VaR | 第25页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第25-32页 |
| ·运用VaR 对证券投资基金业绩进行评价的必要性 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 实证检验与分析 | 第34-42页 |
| ·利用三大经典收益衡量模型对基金业绩的检验 | 第34-36页 |
| ·利用VaR 从风险的角度对基金业绩的实证分析 | 第36-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 5 结束语 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第48页 |