我国棉花期货市场套期保值的绩效研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究的现状 | 第9-10页 |
| ·国外期货市场绩效理论研究现状 | 第9页 |
| ·国内期货市场绩效理论研究现状 | 第9-10页 |
| ·基本研究方法与框架 | 第10-13页 |
| 第二章 我国棉花期货市场概述 | 第13-26页 |
| ·我国棉花期货的发展历程 | 第13-15页 |
| ·我国棉花期货市场的交易机制 | 第15-21页 |
| ·我国棉花期货的现状 | 第21-26页 |
| 第三章 套期保值绩效研究方法及评价指标体系 | 第26-37页 |
| ·套期保值绩效的研究方法 | 第26-32页 |
| ·传统的套期保值绩效理论 | 第26页 |
| ·资产组合的套期保值绩效理论 | 第26-32页 |
| ·套期保值绩效评价指标体系简介 | 第32-36页 |
| ·传统的简单回归模型(OLS) | 第32-34页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第34-35页 |
| ·误差修正套期保值模型(ECM) | 第35-36页 |
| ·套期保值评价指标 | 第36-37页 |
| 第四章 我国棉花期货市场套期保值绩效的实证研究 | 第37-51页 |
| ·套期保值的实证研究方法 | 第37-41页 |
| ·协整的定义及意义 | 第37-38页 |
| ·单位根过程检验 | 第38-39页 |
| ·Johansen协整关系检验 | 第39-41页 |
| ·我国棉花期货套期保值绩效的实证研究 | 第41-49页 |
| ·数据选取择与处理 | 第41-42页 |
| ·收益率统计结果 | 第42-44页 |
| ·单位根检验 | 第44-46页 |
| ·协整检验 | 第46页 |
| ·套期保值比率计算结果 | 第46-48页 |
| ·套期保值绩效计算结果 | 第48-49页 |
| ·实证结果总结分析 | 第49-51页 |
| 第五章 提高我国棉花期货套期保值绩效的建议 | 第51-56页 |
| ·影响我国棉花期货市场套期保值绩效发挥的因素 | 第51-53页 |
| ·促进我国棉花期货套期保值绩效提高的建议 | 第53-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-57页 |
| ·研究内容的总结 | 第56页 |
| ·研究不足之处与进一步研究的方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的成果 | 第63页 |
