中国股票市场波动的长期记忆性实证分析

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-13页
·选题背景及目的	第7-8页
·国外研究概况	第8-10页
·国内研究现状	第10-11页
·论文研究特点及结构安排	第11-13页
第二章 长记忆时间序列过程	第13-26页
·长记忆过程的定义	第13-14页
·长记忆过程的检验	第14-17页
·时间序列长记忆性的成因	第17-22页
·长记忆过程的蒙特卡洛模拟	第22-25页
·本章小结	第25-26页
第三章 沪深股市波动的长记忆性检验	第26-41页
·波动变量的选择	第26-28页
·数据选取与分析	第28-32页
·长记忆存在性检验	第32-39页
·本章小结	第39-41页
第四章 沪深股市波动的长记忆性ARCH建模	第41-54页
·概述	第41-42页
·ARCH模型及其实证	第42-46页
·GARCH模型及其实证	第46-49页
·FIGARCH模型及其实证	第49-52页
·本章小结	第52-54页
第五章 沪深股市波动性与体制转换	第54-69页
·引言	第54-57页
·波动的跳跃点检验	第57-61页
·马尔可夫体制转换模型	第61-65页
·波动性实证研究	第65-67页
·本章小结	第67-69页
结束语	第69-71页
1. 全文总结	第69-70页
2. 本文的不足	第70-71页
参考文献	第71-77页
发表论文和科研情况说明	第77-78页
发表的论文:	第77页
参与的科研项目:	第77-78页
致谢	第78页