| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一部分 开放式基金绩效及其评价体系设计 | 第8-21页 |
| 一、开放式基金及其绩效 | 第8-10页 |
| （一） 开放式基金及其绩效 | 第8-9页 |
| （二） 影响开放式基金绩效的基本因素 | 第9-10页 |
| 二、我国开放式基金绩效评价体系设计 | 第10-20页 |
| （一） 国外基金绩效评价理论综述及我国开放式基金评价体系设计 | 第10-12页 |
| （二） 风险-收益评价 | 第12-13页 |
| （三） 整体绩效评价 | 第13-16页 |
| （四） 绩效归属分析 | 第16-18页 |
| （五） 投资风格评价——RBS投资风格分析模型 | 第18-19页 |
| （六） 绩效可持续性评价——回归系数持续性分析模型 | 第19-20页 |
| 三、绩效衡量中存在的问题 | 第20-21页 |
| （一） 指数选择与计算时间的选择问题 | 第20页 |
| （二） 统计显著性问题 | 第20页 |
| （三） 幸存误差问题 | 第20-21页 |
| 第二部分 我国开放式基金绩效评价体系的实证研究设计及其实证检验 | 第21-39页 |
| 一、我国开放式基金绩效评价体系的实证研究设计 | 第21-27页 |
| （一） 研究对象方法及数据来源 | 第21-22页 |
| （二） 研究的限制与优势 | 第22页 |
| （三） 收益率指数的修订 | 第22-24页 |
| （四） 实证分析方法与模型设计 | 第24-27页 |
| 二、我国开放式基金绩效实证检验及其描述 | 第27-36页 |
| （一） 风险—收益评价检验 | 第27-28页 |
| （二） 整体绩效评价检验 | 第28-31页 |
| （三） 绩效归属分析检验 | 第31-33页 |
| （四） 投资风格评价—RBS投资风格分析模型检验 | 第33-35页 |
| （五） 绩效可持续性评价—回归系数持续性分析模型检验 | 第35-36页 |
| 三、我国开放式基金绩效实证检验的结论及其解释 | 第36-39页 |
| （一） 我国开放式基金绩效实证检验的结论 | 第36-37页 |
| （二） 对我国开放式基金绩效实证检验的结论的基本解释 | 第37-39页 |
| 第三部分 提高我国开放式基金绩效途径分析 | 第39-54页 |
| 一、大力发展我国资本市场 | 第40-45页 |
| （一） 目前我国资本市场制约开放式基金绩效的表现 | 第40-42页 |
| （二） 加快我国资本市场的培育促进开放式基金健康的成长 | 第42-45页 |
| 二、不断提高我国上市公司水平 | 第45-49页 |
| （一） 上市公司的业绩影响我国开放式基金的业绩 | 第45-46页 |
| （二） 我国上市公司的规模和容量制约我国开放式基金的绩效 | 第46-49页 |
| （三） 进一步提高上市公司质量并推进上市公司规范运作 | 第49页 |
| 三、加强对开放式基金的治理结构的改进并增强对开放式基金经理的激励和控制 | 第49-54页 |
| （一） 我国开放式基金现阶段的治理结构 | 第49-50页 |
| （二） 我国现阶段开放式基金治理结构产生的主要问题 | 第50-51页 |
| （三） 解决我国开放式基金治理结构的途径 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 一、中文部分 | 第54-56页 |
| 二、英文部分 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-73页 |
| 附录1实证检验结果表 | 第57-60页 |
| 附录2 国外样本基金绩效 | 第60-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
