| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景与来源 | 第12-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·课题来源 | 第13页 |
| ·研究思路与内容 | 第13-14页 |
| ·研究动因及研究内容 | 第13页 |
| ·溢出与排挤效应的界定 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·期望创新 | 第14-16页 |
| 第2章 理论综述与研究动态 | 第16-26页 |
| ·标准金融理论 | 第16-17页 |
| ·均值—方差模型 | 第16页 |
| ·资本资产定价模型 | 第16页 |
| ·股票价格行为理论 | 第16页 |
| ·套利定价理论 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说 | 第17页 |
| ·行为金融理论 | 第17-21页 |
| ·投资心理及行为特征 | 第17-18页 |
| ·行为金融理论应用领域 | 第18-21页 |
| ·相关研究动态 | 第21-26页 |
| ·绩效和流量 | 第21-24页 |
| ·业绩持续性 | 第24-26页 |
| 第3章 基金溢出与排挤效应的研究设计 | 第26-37页 |
| ·研究样本以及期间的确定 | 第26页 |
| ·参数的设定 | 第26-30页 |
| ·基金流量 | 第26-27页 |
| ·基金绩效 | 第27页 |
| ·基金规模 | 第27-28页 |
| ·基金成立时间 | 第28页 |
| ·收益率标准差 | 第28页 |
| ·基金投资目标 | 第28页 |
| ·费用率 | 第28-30页 |
| ·周转率 | 第30页 |
| ·研究方法以及实证模型 | 第30-37页 |
| ·虚拟变量的设定 | 第30-31页 |
| ·实证模型 | 第31-37页 |
| 第4章 基金流量与绩效相关关系研究 | 第37-44页 |
| ·样本数据选取 | 第37-38页 |
| ·描述性统计 | 第38-41页 |
| ·开放式基金流量与绩效的相关关系研究 | 第41-44页 |
| ·模型检验及确定 | 第41-42页 |
| ·固定模型与随机模型的选择 | 第42页 |
| ·回归结果及分析 | 第42-44页 |
| 第5章 开放式基金溢出与排挤效应的实证研究 | 第44-54页 |
| ·开放式基金绩效溢出与排挤效应的实证研究 | 第44-48页 |
| ·模型的检验及确定 | 第44-45页 |
| ·实证结果描述 | 第45-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| ·开放式基金流量溢出与排挤效应的实证研究 | 第48-54页 |
| ·模型的检验及确定 | 第49页 |
| ·实证结果描述 | 第49-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-54页 |
| 第6章 封闭式基金溢出与排挤效应的实证研究 | 第54-64页 |
| ·研究设计及其样本选取 | 第54-55页 |
| ·封闭式基金绩效溢出与排挤效应的实证研究 | 第55-64页 |
| ·封闭式基金绩效的测量 | 第55-57页 |
| ·模型的检验及确定 | 第57页 |
| ·实证结果描述 | 第57-60页 |
| ·实证结果分析 | 第60-64页 |
| 总结与展望 | 第64-66页 |
| 1 本文主要结论 | 第64页 |
| 2 研究总结 | 第64-65页 |
| 3 不足之处 | 第65页 |
| 4 进一步的研究方向 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
| 附录 B.1 开放式基金一览表 | 第73-77页 |
| 附录 B.2 同时具有开放式基金和封闭式基金的基金公司 | 第77-80页 |