| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第7-11页 |
| 第一章 我国商业银行银证混业后的潜在风险分析 | 第11-16页 |
| 第一节 商业银行银证混业的潜在风险 | 第11-14页 |
| 一、内部交易 | 第11-12页 |
| 二、利益冲突 | 第12页 |
| 三、津贴外溢 | 第12-14页 |
| 第二节 银行业务和证券业务风险的比较 | 第14-16页 |
| 一、银行贷款业务和证券承销业务风险的比较 | 第14-15页 |
| 二、银证混业商业银行资产组合的风险 | 第15-16页 |
| 第二章 关于我国商业银行证券投资风险防范的设想 | 第16-31页 |
| 第一节 我国商业银行股票投资的风险防范 | 第16-22页 |
| 一、我国商业银行股票投资的风险分析 | 第16-19页 |
| 二、我国商业银行股票投资的风险防范 | 第19-22页 |
| (一) 系统风险和非系统风险 | 第19页 |
| (二) 非系统风险的防范 | 第19-20页 |
| (三) 系统风险的防范 | 第20-22页 |
| 第二节 我国商业银行债券投资的风险防范 | 第22-31页 |
| 一、我国商业银行债券投资的风险分析 | 第22-24页 |
| 二、我国商业银行债券投资的利率风险防范 | 第24-31页 |
| (一) 免疫投资组合策略 | 第24-27页 |
| (二) 收益率曲线配置策略 | 第27-31页 |
| 第三章 国外商业银行银证混业风险防范实践的借鉴 | 第31-37页 |
| 第一节 国外商业银行银证混业风险防范的实践 | 第31-35页 |
| 一、以德国为代表的通过自律组织建立防火墙 | 第31-32页 |
| 二、以英国为代表的通过母银行子公司建立防火墙 | 第32-33页 |
| 三、以美国为代表的通过控股公司建立防火墙 | 第33-35页 |
| 第二节 国外实践对我国银证混业风险防范的借鉴 | 第35-37页 |
| 第四章 关于我国商业银行银证混业后的综合风险防范 | 第37-49页 |
| 第一节 加强我国商业银行银证混业风险的内部控制 | 第37-43页 |
| 一、我国银证混业商业银行的风险管理方法 | 第37-40页 |
| (一) 经风险调整的收益率 | 第37-38页 |
| (二) 风险价值 | 第38-39页 |
| (三) 压力测试 | 第39页 |
| (四) 事后检验 | 第39-40页 |
| 二、立足于整个企业基础上的风险管理框架 | 第40-43页 |
| (一) 风险管理的战略 | 第40-41页 |
| (二) 风险管理的流程 | 第41页 |
| (三) 风险管理的基础设施 | 第41-42页 |
| (四) 风险管理的环境 | 第42-43页 |
| 第二节 提高我国商业银行银证混业风险的外部监管水平 | 第43-49页 |
| 一、我国金融混业监管的结构安排 | 第43-45页 |
| 二、加强我国商业银行银证混业风险的外部监管 | 第45-49页 |
| (一) 市场准入 | 第45-47页 |
| (二) 建立中国墙制度 | 第47页 |
| (三) 建立防火墙制度 | 第47-48页 |
| (四) 建立风险预警和退出机制 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |