基于VaR的上市商业银行竞争力评价体系研究
| 提要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 一、 引言 | 第7-9页 |
| 二、 商业银行竞争力评价概述 | 第9-13页 |
| 1 商业银行竞争力的涵义 | 第9页 |
| 2 国内外商业银行竞争力评价的现状 | 第9-12页 |
| ·国外商业银行竞争力评价简介 | 第9-11页 |
| ·国内对商业银行竞争力评价的研究 | 第11-12页 |
| 3 现行商业银行竞争力评价体系的局限性 | 第12-13页 |
| 三、 VaR的基本原理和分析方法 | 第13-19页 |
| 1 VaR的概念 | 第13-15页 |
| ·VaR的涵义 | 第13页 |
| ·VaR的参数选择 | 第13-15页 |
| 2 VaR的一般计算方法 | 第15-19页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第16页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第16-17页 |
| ·简单举例 | 第17-19页 |
| 四、 基于VaR的上市商业银行竞争力评价模型 | 第19-29页 |
| 1 上市商业银行面临的金融风险概述 | 第20-21页 |
| ·商业银行面临的金融风险种类 | 第20页 |
| ·市场风险对商业银行的影响日益显著 | 第20-21页 |
| ·上市商业银行面临股票价格波动的风险 | 第21页 |
| 2 VaR与上市商业银行市场风险的度量 | 第21-26页 |
| ·VaR可用于度量上市银行市场风险 | 第21-22页 |
| ·金融资产损益的计算 | 第22-24页 |
| ·应用举例 | 第24-26页 |
| 3 基于VaR的上市商业银行竞争力评价模型的建立 | 第26-29页 |
| ·竞争力评价指标体系的构建 | 第26-28页 |
| ·综合评价模型的建立 | 第28-29页 |
| 五、 对我国四家上市银行竞争力的实证分析 | 第29-42页 |
| 1 因子分析理论 | 第29-30页 |
| 2 数据选取 | 第30-32页 |
| 3 实证分析 | 第32-36页 |
| 4 对比分析 | 第36-39页 |
| 5 基于VaR的评价模型的有效性检验 | 第39-42页 |
| 六、 结论与展望 | 第42-44页 |
| 1 结论 | 第42页 |
| 2 研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
