股票基金投资业务风险管理研究
| 1 引言 | 第1-10页 |
| 1．1 问题的研究背景 | 第6-7页 |
| 1．2 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1．3 本文研究的目的和意义 | 第8页 |
| 1．4 本文研究的思路、主要研究成果及观点 | 第8-10页 |
| 2 股票基金行业特点分析 | 第10-15页 |
| 2．1 股票基金概念及分类 | 第10-12页 |
| 2．1．1 股票基金的基本概念 | 第10-11页 |
| 2．1．2 股票基金的简单分类及特点 | 第11-12页 |
| 2．2 股票基金投资业务特点分析 | 第12页 |
| 2．3 我国股票基金行业发展现状考察 | 第12-15页 |
| 3 股票基金投资业务风险管理理论综述 | 第15-30页 |
| 3．1 风险及风险管理 | 第15-20页 |
| 3．1．1 风险 | 第15-18页 |
| 3．1．2 风险管理 | 第18-20页 |
| 3．2 风险管理原则和指导思想 | 第20-21页 |
| 3．2．1 风险管理职能的独立性原则 | 第20-21页 |
| 3．2．2 运作原则和指导思想 | 第21页 |
| 3．3 风险管理法则 | 第21-23页 |
| 3．3．1 法则 | 第21-22页 |
| 3．3．2 法则选取 | 第22-23页 |
| 3．4 风险管理策略 | 第23-24页 |
| 3．4．1 策略 | 第23-24页 |
| 3．4．2 策略选取 | 第24页 |
| 3．5 风险管理组织模型 | 第24-30页 |
| 3．5．1 组织模型 | 第24-26页 |
| 3．5．2 高管层的工作 | 第26页 |
| 3．5．3 风险管理的责任 | 第26-27页 |
| 3．5．4 相关的结构 | 第27-30页 |
| 4 股票基金投资业务风险识别及方法 | 第30-32页 |
| 4．1 敏感性分析 | 第30-31页 |
| 4．2 回归分析法 | 第31-32页 |
| 5 股票基金投资业务风险度量 | 第32-43页 |
| 5．1 市场风险的度量 | 第32-38页 |
| 5．2 信用风险的度量 | 第38-40页 |
| 5．3 操作风险度量 | 第40-43页 |
| 6 股票基金投资业务风险分析和验证 | 第43-50页 |
| 6．1 风险分析 | 第43-44页 |
| 6．2 风险分析验证 | 第44-50页 |
| 6．2．1 事后检验 | 第44-47页 |
| 6．2．2 存货定价 | 第47-48页 |
| 6．2．3 价格验证 | 第48-50页 |
| 7 股票基金投资业务风险报告和风险信息 | 第50-55页 |
| 7．1 风险报告 | 第50-52页 |
| 7．2 风险信息 | 第52-55页 |
| 7．2．1 风险信息的披露 | 第52页 |
| 7．2．2 风险信息流程 | 第52-53页 |
| 7．2．3 风险数据储存和处理 | 第53-55页 |
| 8 股票基金投资业务风险处置 | 第55-62页 |
| 8．1 减少风险的基本方法 | 第55页 |
| 8．2 构造以资产为基础的限值结构 | 第55-62页 |
| 8．2．1 限值的目的 | 第56-57页 |
| 8．2．2 经济资产 | 第57-59页 |
| 8．2．3 限值的类型 | 第59-61页 |
| 8．2．4 对超越经济资产限值的处理 | 第61-62页 |
| 9 论文结论及问题 | 第62-63页 |
| 参考文献： | 第63-66页 |
| 声明 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
