| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 第二章 经典风险模型与Markov-modulated风险模型 | 第9-13页 |
| §2-1 经典风险模型 | 第9-10页 |
| §2-2 风险过程的一般化 | 第10-11页 |
| §2-3 Markov-modulated风险模型 | 第11-13页 |
| 第三章 经典风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布 | 第13-18页 |
| §3-1 基本符号的定义 | 第13-14页 |
| §3-2 经典风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布 | 第14-15页 |
| §3-3 一般化风险过程破产前的上确界分布 | 第15-18页 |
| 第四章 Markov-modulated风险模型的极大值、极小值及零点数的联合分布 | 第18-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |