| 摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·问题提出 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-16页 |
| 第2章 股票市场与房地产市场相互作用机制的理论分析 | 第16-36页 |
| ·股票市场价格波动与房地产市场价格波动的基本因素分析 | 第16-22页 |
| ·股票市场价格波动的基本因素分析 | 第16-19页 |
| ·房地产市场价格波动的基本因素分析 | 第19-22页 |
| ·股票市场价格波动影响房地产市场价格波动的理论分析 | 第22-29页 |
| ·股票价格波动与民众房地产消费支出变化相关关系的理论分析 | 第22-23页 |
| ·股票价格波动影响企业投资的理论分析 | 第23-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| ·房地产市场价格波动影响股票市场价格波动的理论分析 | 第29-36页 |
| ·房地产财富效应的传导机制 | 第31-32页 |
| ·房地产财富效应对国民经济的影响 | 第32-34页 |
| ·经济增长对股票市场的作用机制 | 第34-36页 |
| 第3章 实证研究指标及研究方法的选取 | 第36-46页 |
| ·实证研究指标的选取 | 第36-39页 |
| ·股票市场价格指数的选取 | 第36-38页 |
| ·房地产价格指数的选取 | 第38-39页 |
| ·实证研究方法的选取 | 第39-46页 |
| ·向量自回归基本模型 | 第40-41页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-46页 |
| 第4章 中国股票市场与房地产市场相互作用机制的实证检验 | 第46-62页 |
| ·时间序列单位根检验 | 第46-48页 |
| ·ADF单位根检验模式 | 第46-47页 |
| ·单位根检验结果分析 | 第47-48页 |
| ·向量自回归模型检验 | 第48-50页 |
| ·VAR模型的建立 | 第48-50页 |
| ·VAR模型检验结果分析 | 第50页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第50-56页 |
| ·Granger因果检验结果 | 第50-55页 |
| ·结果分析 | 第55-56页 |
| ·Johansen协整关系检验及结果 | 第56-62页 |
| 第5章 结束语 | 第62-66页 |
| ·结论及政策建议 | 第62-63页 |
| ·论文的不足之处 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第70页 |
