| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-9页 |
| 第一章 综述 | 第9-14页 |
| ·背景介绍 | 第9-10页 |
| ·相关概念 | 第10-12页 |
| ·高频金融数据 | 第10-11页 |
| ·市场微观结构噪音 | 第11-12页 |
| ·波动率 | 第12页 |
| ·论文结构简介 | 第12-14页 |
| 第二章 高频金融数据下市场微观结构噪音误差估计 | 第14-21页 |
| ·i.i.d.序列噪音方差的估计 | 第14-18页 |
| ·相关序列噪音方差的估计 | 第18-21页 |
| 第三章 高频金融数据下两个资产跳-扩散定价过程中的波动率阵的估计 | 第21-33页 |
| ·非参数波动率模型 | 第21-22页 |
| ·小波 | 第22-23页 |
| ·二阶跳协变差阵的估计 | 第23-26页 |
| ·二阶波动率阵的估计 | 第26-33页 |
| 第四章 总结 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第38-39页 |