DCC架构下相关性和特质波动性的风险溢价--以中国上海股市为例

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-11页
第一节 研究背景和意义	第8-9页
第二节 研究框架和创新	第9-11页
第二章 相关研究文献述评	第11-16页
第一节 CAPM理论和Fama-French模型	第11-12页
第二节 相关性风险文献述评	第12-14页
第三节 特质波动性文献述评	第14-16页
第三章 研究方法介绍	第16-21页
第一节 DCC-MV GARCH模型介绍	第16-17页
第二节 DCC-MV GARCH模型的参数估计	第17-18页
第三节 固定相关性检验	第18-19页
第四节 Shanken误差修正方法	第19-21页
第四章 实证模型的构建和参数估计	第21-43页
第一节 变量的选择	第21-23页
第二节 数据来源和整理	第23-34页
第三节 截面收益率模型的参数估计	第34-39页
第四节 数据的稳健性检验	第39-40页
第五节 实证结果的分析	第40-43页
第五章 研究总结与展望	第43-45页
第一节 研究总结	第43-44页
第二节 研究展望	第44-45页
参考文献	第45-49页
致谢语	第49页