| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·可转换债券的历史和现状 | 第9-10页 |
| ·选题依据 | 第10-12页 |
| ·本文研究框架 | 第12-13页 |
| 第二章 可转换债券定价预备知识 | 第13-23页 |
| ·可转换债券基本条款及影响其价值的主要因素 | 第13-14页 |
| ·可转换债券定价主要模型及方法 | 第14-18页 |
| ·鞅方法预备知识 | 第18-20页 |
| ·利率服从几何布朗运动下的市场模型 | 第20-23页 |
| 第三章 随机利率下无赎回和回售条款的可转换债券定价 | 第23-35页 |
| ·基本模型 | 第23页 |
| ·利率服从几何布朗运动时的可转换债券定价 | 第23-27页 |
| ·利率服从几何布朗运动时跳-扩散模型的可转换债券定价 | 第27-29页 |
| ·Vasicek利率下的可转换债券定价 | 第29-32页 |
| ·Vasicek利率下跳-扩散模型的可转换债券定价 | 第32-35页 |
| 第四章 利率服从几何布朗运动时附有赎回条款的可转换债券定价 | 第35-42页 |
| ·基本模型 | 第35-36页 |
| ·利率服从几何布朗运动时附有赎回条款的可转换债券定价 | 第36-42页 |
| 第五章 利率服从几何布朗运动时附有回售条款的可转换债券定价 | 第42-49页 |
| ·基本模型 | 第42-43页 |
| ·利率服从几何布朗运动时附有回售条款的可转换债券定价 | 第43-49页 |
| 总结 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
