| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 问题的研究背景 | 第9-12页 |
| §1.2 本文的主要工作 | 第12-13页 |
| §1.3 预备知识 | 第13-14页 |
| 第二章 随机利率下纯生跳-扩散模型的期权定价 | 第14-21页 |
| §2.1 引言 | 第14页 |
| §2.2 金融市场模型 | 第14-15页 |
| §2.3 期权定价公式 | 第15-20页 |
| §2.4 结论 | 第20-21页 |
| 第三章 随机利率下跳-扩散模型的期权定价 | 第21-30页 |
| §3.1 随机利率下跳-扩散模型的欧式期权定价 | 第21-25页 |
| §3.2 具有随机利率的跳-扩散模型下两种奇异期权的定价 | 第25-30页 |
| 第四章 随机利率下跳-扩散模型的重置期权的定价 | 第30-41页 |
| §4.1 规定时间的重置期权定价 | 第30-35页 |
| §4.2 利率服从推广的Vasicek情形下的重置看涨期权定价公式 | 第35-40页 |
| §4.3 结论 | 第40-41页 |
| 第五章 随机利率下股票价格遵循指数O-U过程的期权定价 | 第41-47页 |
| §5.1 随机利率下股票价格遵循指数O-U过程的期权定价 | 第41-44页 |
| §5.2 随机波动率下股票价格遵循指数O-U过程的欧式期权定价 | 第44-47页 |
| 第六章 随机利率下两种不同股票价格模型的期权保险精算法定价 | 第47-56页 |
| §6.1 股票价格遵循指数O-U过程的保险精算法定价 | 第47-50页 |
| §6.2 随机利率下带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价 | 第50-56页 |
| 第七章 结论和展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
