上证市场波动率分解实证研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章、引言 | 第11-23页 |
| 第一节、问题提出及选题意义 | 第11页 |
| 第二节、相关研究评述 | 第11-18页 |
| 一.波动率估计模型文献综述 | 第11-15页 |
| 二.股票波动率研究文献综述 | 第15-18页 |
| 第三节、研究内容 | 第18-20页 |
| 一.上证股票波动率成分分解 | 第18-19页 |
| 二.子波动率相互关系及趋势分析 | 第19页 |
| 三.各个行业子波动率分析 | 第19-20页 |
| 第四节、研究方法及思路 | 第20-21页 |
| 第五节、难点及可能创新 | 第21-22页 |
| 第六节、研究不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章、上证发展及总体波动趋势 | 第23-32页 |
| 第一节、上海证券交易所历史简介 | 第23-24页 |
| 第二节、上证市场波动情况概述 | 第24-26页 |
| 第三节、上证市场波动发展阶段 | 第26-31页 |
| 第四节、本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章、上证波动率分解模型 | 第32-39页 |
| 第一节、股票波动率分解研究文献综述 | 第32-33页 |
| 第二节、股票波动率分解模型 | 第33-39页 |
| 一.波动率分解模型的数理构造 | 第33-37页 |
| 二.波动率估计方法 | 第37-38页 |
| 三.本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章、上证波动率分解实证 | 第39-49页 |
| 第一节、研究数据 | 第39页 |
| 第二节、波动率变化图形研究 | 第39-42页 |
| 第三节、确定性趋势检验 | 第42-46页 |
| 一.自相关系数研究 | 第42-43页 |
| 二.单位根检验 | 第43-45页 |
| 三.确定性趋势检验 | 第45-46页 |
| 第四节、子波动率比较分析 | 第46-48页 |
| 第五节、本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章、波动率序列性质研究 | 第49-59页 |
| 第一节、波动率比率分析 | 第49-51页 |
| 第二节、子波动率相互关系分析 | 第51-53页 |
| 一.相关系数分析 | 第51-52页 |
| 二.Granger Causality因果检验 | 第52-53页 |
| 第三节、GDP与子波动率关系分析 | 第53-58页 |
| 一.数据处理 | 第53-54页 |
| 二.相互关系分析 | 第54-55页 |
| 三.GDP增长率的OLS估计 | 第55-58页 |
| 第四节、本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章、行业波动率研究 | 第59-67页 |
| 第一节、行业波动率基本趋势分析 | 第59-62页 |
| 一.行业波动率序列数据处理 | 第59页 |
| 二.行业波动率趋势分析 | 第59-61页 |
| 三.行业相互关系分析 | 第61-62页 |
| 第二节、行业上市规模与行业波动率 | 第62-66页 |
| 一.行业市值与行业波动率 | 第63-64页 |
| 二.行业上市公司与行业波动率 | 第64-66页 |
| 第三节、本章小结 | 第66-67页 |
| 第七章、原因与结论 | 第67-71页 |
| 第一节、主要结论 | 第67-68页 |
| 第二节、可能原因 | 第68-69页 |
| 第三节、建议 | 第69-71页 |
| 附表 | 第71-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
