货币政策对我国国债收益率曲线影响的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 前言 | 第7-11页 |
| 第一节 选题的意义 | 第7页 |
| 第二节 研究内容 | 第7-8页 |
| 第三节 研究方法 | 第8-9页 |
| 第四节 难点及创新 | 第9-11页 |
| 一、难点 | 第9页 |
| 二、可能的创新 | 第9-11页 |
| 第一章 利率期限结构及货币政策理论发展 | 第11-25页 |
| 第一节 利率期限结构简介 | 第11页 |
| 第二节 利率期限结构理论模型发展 | 第11-17页 |
| 第三节 货币政策相关的理论基础 | 第17-20页 |
| 一、主要的货币政策工具 | 第18-19页 |
| 二、货币政策的利率传导机制 | 第19-20页 |
| 第四节 利率期限结构与货币政策的关联性 | 第20-25页 |
| 第二章 我国国债市场和收益率曲线现状 | 第25-39页 |
| 第一节 我国国债市场现状 | 第25-35页 |
| 一、国债市场规模及组织方式 | 第25-27页 |
| 二、国债主要交易方式 | 第27-29页 |
| 三、国债主要品种 | 第29-30页 |
| 四、我国财政现状 | 第30-35页 |
| 第二节 我国国债市场现有利率期限结构 | 第35-36页 |
| 第三节 我国利率期限结构与货币政策的关系 | 第36-39页 |
| 第三章 利率期限结构的实证分析 | 第39-55页 |
| 第一节 本文所采用的实证方法 | 第39页 |
| 第二节 中国国债市场利率动态特征问题实证分析 | 第39-46页 |
| 一、数据样本及描述 | 第39-40页 |
| 二、单位根检验 | 第40-42页 |
| 三、协整检验 | 第42-44页 |
| 四、误差修正模型 | 第44-45页 |
| 五、结论 | 第45-46页 |
| 第三节 中国国债市场收益率曲线影响因素实证分析 | 第46-55页 |
| 一、因变量的样本及数据描述 | 第46-47页 |
| 二、各变量之间的相关性 | 第47-48页 |
| 三、单位根检验 | 第48-49页 |
| 四、协整检验 | 第49页 |
| 五、格兰杰因果检验 | 第49-51页 |
| 六、变量的定义及基本模型 | 第51-52页 |
| 七、线性回归结果及结论 | 第52-55页 |
| 第四章 总结 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
