| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的起源 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究概况 | 第9-11页 |
| ·论文的研究意义与思路 | 第11-13页 |
| 2. VAR 与ES 的定义及数理特性 | 第13-23页 |
| ·VAR 的定义及计算 | 第13-17页 |
| ·VAR 的先天不足与一致性公理 | 第17-19页 |
| ·ES 的定义及其数理特性 | 第19-23页 |
| ·ES 的定义 | 第20-21页 |
| ·ES 的数理特性 | 第21-23页 |
| 3. ES 与VAR 在实际应用中的比较分析 | 第23-49页 |
| ·估计损失的尾部厚度——ES/VAR 比率的妙用 | 第23-27页 |
| ·VAR 与厚尾风险 | 第23-24页 |
| ·实验的具体做法与结论 | 第24-27页 |
| ·ES 处理投资组合最优化问题——一个信用风险投资组合的实例 | 第27-44页 |
| ·信用风险投资组合的模型化 | 第28-32页 |
| ·copula 函数及用Student’s t-copula 函数方法进行模拟 | 第32-35页 |
| ·Rockafelar 的最优化方法 | 第35-37页 |
| ·一个信用风险投资组合的实例 | 第37-44页 |
| ·VAR、ES 与经济资本 | 第44-49页 |
| 4. 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |