通胀背景下我国商业银行利率风险研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 绪论	第10-16页
·研究的背景与意义	第10-11页
·文献综述及评价	第11-16页
·国外研究	第12-14页
·国内研究	第14-16页
2. 我国07～08 年的经济形势与预期	第16-21页
·07～08 年的我国经济形势	第16-18页
·对于经济波动的理性预期	第18-21页
3. 我国商业银行利率风险管理的现状	第21-34页
·商业银行利率风险的成因	第21-23页
·利率风险的外部成因	第22-23页
·利率风险的内部成因	第23页
·商业银行面临的利率风险的种类	第23-27页
·重新定价风险	第24页
·基差风险	第24-25页
·收益曲线风险	第25-26页
·选择权风险	第26-27页
·我国商业银行利率风险管理的现状	第27-32页
·我国商业银行利率风险的主要现状	第28-30页
·我国商业银行利率风险管理存在的问题	第30-32页
·利率风险管理的重要性和迫切性	第32-34页
4. 通胀下我国商业银行利率风险的实证分析	第34-53页
·利率风险度量方法——VAR 法	第34-43页
·关于历史模拟法	第34-37页
·关于参数法	第37-41页
·关于模型回测检验	第41-42页
·小结	第42-43页
·运用VAR 法对我国商业银行利率风险的实证分析	第43-53页
·利用历史模拟法的实证分析	第43-44页
·利用参数法的实证分析	第44-53页
5. 基于实证结果提出的对策与建议	第53-59页
·针对商业银行利率风险管理的主要对策	第53-56页
·针对银行监管者的建议	第56-59页
结语	第59-60页
参考文献	第60-62页
后记	第62-63页
致谢	第63-64页
在读期间科研成果目录	第64页