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平滑财务再保险:时间风险平滑策略与后验分红

摘要第1-10页
ABSTRACT(英文摘要)第10-11页
第一章 绪论第11-16页
 §1.1 财务再保险文献综述第11-12页
 §1.2 平滑时间风险提出背景第12-14页
 §1.3 文章结构安排第14页
 §1.4 创新第14-16页
  §1.4.1 本文所持观点第14-15页
  §1.4.2 本文创新第15-16页
第二章 财务再保险概述第16-21页
 §2.1 财务再保险简述第16-17页
 §2.2 几种经典类型第17-21页
第三章 平滑时间风险策略与精算分析第21-34页
 §3.1 平滑时间风险的原因第21页
 §3.2 平滑时间风险再保险的保单结构第21-28页
 §3.3 保费结构分解、会计认定与时间风险的平滑第28-34页
第四章 财务风险与后验分红第34-44页
 §4.1 马氏状态转移对数正态收益率模型与经验分析第34-39页
  §4.1.1 上证综合指数经验分析与拟合第34页
  §4.1.2 马尔科夫状态转移收益率模型第34-37页
  §4.1.3 极大似然估计和模型选择第37-39页
 §4.2 后验分红第39-44页
结论第44-45页
参考文献第45-48页
致谢第48页

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