| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| §1.1 财务再保险文献综述 | 第11-12页 |
| §1.2 平滑时间风险提出背景 | 第12-14页 |
| §1.3 文章结构安排 | 第14页 |
| §1.4 创新 | 第14-16页 |
| §1.4.1 本文所持观点 | 第14-15页 |
| §1.4.2 本文创新 | 第15-16页 |
| 第二章 财务再保险概述 | 第16-21页 |
| §2.1 财务再保险简述 | 第16-17页 |
| §2.2 几种经典类型 | 第17-21页 |
| 第三章 平滑时间风险策略与精算分析 | 第21-34页 |
| §3.1 平滑时间风险的原因 | 第21页 |
| §3.2 平滑时间风险再保险的保单结构 | 第21-28页 |
| §3.3 保费结构分解、会计认定与时间风险的平滑 | 第28-34页 |
| 第四章 财务风险与后验分红 | 第34-44页 |
| §4.1 马氏状态转移对数正态收益率模型与经验分析 | 第34-39页 |
| §4.1.1 上证综合指数经验分析与拟合 | 第34页 |
| §4.1.2 马尔科夫状态转移收益率模型 | 第34-37页 |
| §4.1.3 极大似然估计和模型选择 | 第37-39页 |
| §4.2 后验分红 | 第39-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |