| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 详细摘要 | 第6-9页 |
| Detailed Abstract | 第9-16页 |
| 1 引言 | 第16-28页 |
| ·论文的背景 | 第16-17页 |
| ·小企业基本概念界定 | 第17-18页 |
| ·信用风险基本概念 | 第18-22页 |
| ·信用风险的定义及分类 | 第19页 |
| ·信用风险要素 | 第19-20页 |
| ·影响信用风险的因素 | 第20-21页 |
| ·信用风险特征分析 | 第21-22页 |
| ·国内外相关研究评述 | 第22-24页 |
| ·国外研究现状及趋势 | 第22-23页 |
| ·国内研究现状及趋势 | 第23-24页 |
| ·启示与结论 | 第24页 |
| ·本文研究的现实意义、框架和创新点 | 第24-28页 |
| ·本文研究的现实意义 | 第24-25页 |
| ·研究框架 | 第25-26页 |
| ·本文的创新之处 | 第26-28页 |
| 2 小企业信用风险现状及风险机理分析 | 第28-40页 |
| ·我国小企业的特点 | 第28-29页 |
| ·小企业的风险特征 | 第29-30页 |
| ·一般小企业风险特征 | 第29-30页 |
| ·特定类型小企业风险特征 | 第30页 |
| ·小企业信贷需求的特征 | 第30-31页 |
| ·国内外小企业融资模式比较及融资缺口分析 | 第31-34页 |
| ·国外发达国家小企业融资模式 | 第31页 |
| ·我国小企业融资途径 | 第31-32页 |
| ·我国小企业融资缺口分析 | 第32-34页 |
| ·我国小企业信贷服务不足的原因 | 第34-36页 |
| ·外部原因 | 第34-35页 |
| ·内部原因 | 第35-36页 |
| ·小企业信用风险理论分析 | 第36-38页 |
| ·信息经济学理论的信用风险分析 | 第36-37页 |
| ·博弈论的信用风险分析 | 第37页 |
| ·信贷配给理论的信用风险分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 3 小企业信用风险评价方法研究 | 第40-62页 |
| ·企业信用评价方法的比较分析 | 第40-42页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第40-41页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第41-42页 |
| ·小企业信用评价法适用性分析 | 第42-44页 |
| ·小企业信用风险评价模型构建 | 第44-56页 |
| ·小企业信用评级模型分类 | 第44-45页 |
| ·小企业信用评级模型结构设计 | 第45页 |
| ·小企业信用评级模型开发 | 第45-54页 |
| ·信用评级流程 | 第54-56页 |
| ·小企业客户风险限额设定 | 第56-59页 |
| ·客户风险限额设定原则 | 第56页 |
| ·风险限额计算 | 第56-58页 |
| ·净信用风险敞口 | 第58-59页 |
| ·小企业评级实证分析 | 第59-60页 |
| ·客户基本情况 | 第59页 |
| ·评级过程 | 第59-60页 |
| ·风险限额测算 | 第60页 |
| ·小企业信用风险评价存在的问题 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 4 基于激励约束理论的小企业信用风险控制 | 第62-74页 |
| ·激励-约束相关理论概述 | 第62-63页 |
| ·委托-代理理论 | 第62页 |
| ·机制设计理论 | 第62页 |
| ·激励理论 | 第62-63页 |
| ·小企业贷款中激励约束分析 | 第63-64页 |
| ·贷前的信号甄别 | 第63页 |
| ·贷后道德风险的抑制 | 第63-64页 |
| ·小企业贷款风险缓释模型的建立 | 第64-67页 |
| ·模型基本假设 | 第64-65页 |
| ·抵押担保与信用风险缓释 | 第65-66页 |
| ·担保贷款现状 | 第66-67页 |
| ·全面使用小企业信用风险缓释工具 | 第67-72页 |
| ·充分认识信用风险缓释工具的作用 | 第67-68页 |
| ·根据小企业客户违约风险合理选择缓释工具 | 第68-70页 |
| ·全面加强小企业押品管理 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 5 基于RAROC贷款定价理论的小企业信用风险控制 | 第74-86页 |
| ·贷款定价的基本理论分析 | 第74-75页 |
| ·古典利率决定理论 | 第74页 |
| ·凯恩斯流动性偏好利率理论 | 第74页 |
| ·新古典可贷资金理论 | 第74-75页 |
| ·利率的信贷配给理论 | 第75页 |
| ·贷款定价基本模式 | 第75-77页 |
| ·成本加成贷款定价模式 | 第76页 |
| ·基准利率加点贷款定价模式 | 第76页 |
| ·综合收益贷款定价模式 | 第76页 |
| ·期权定价模式 | 第76页 |
| ·RAROC定价模式 | 第76-77页 |
| ·贷款定价模型对比分析 | 第77页 |
| ·RAROC模型在小企业贷款定价中的应用 | 第77-82页 |
| ·RAROC贷款定价模型的确定 | 第77页 |
| ·小企业贷款定价的原则 | 第77-78页 |
| ·定价模型的数据选取 | 第78-82页 |
| ·小企业贷款定价实证分析 | 第82-83页 |
| ·小企业贷款定价管理 | 第83-84页 |
| ·定价模型参数管理 | 第83页 |
| ·定价流程管理 | 第83页 |
| ·定价的差别化管理 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 6 基于团体贷款理论的小企业信用风险控制 | 第86-94页 |
| ·团体贷款理论应用 | 第86-87页 |
| ·团体贷款的概念 | 第86页 |
| ·委托-代理理论与团体贷款 | 第86页 |
| ·信息不对称、信贷配给与团体贷款 | 第86-87页 |
| ·团队激励理论与团体贷款 | 第87页 |
| ·联贷联保业务还款率模型分析 | 第87-88页 |
| ·团体贷款风险控制模式优势 | 第88-89页 |
| ·缓解逆向选择问题 | 第88-89页 |
| ·缓解道德风险问题 | 第89页 |
| ·降低监督和交易成本 | 第89页 |
| ·小企业联贷联保业务风险 | 第89-90页 |
| ·联合体成员的道德风险 | 第89-90页 |
| ·联合体的系统风险 | 第90页 |
| ·联合体的整体信用风险 | 第90页 |
| ·小企业联贷联保业务风险防范措施 | 第90-92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 7 基于供应链融资的小企业信用风险控制 | 第94-104页 |
| ·供应链融资的内涵 | 第94-95页 |
| ·供应链的概念 | 第94页 |
| ·供应链融资理论 | 第94页 |
| ·供应链融资参与主体 | 第94-95页 |
| ·供应链融资特点 | 第95-96页 |
| ·供应链融资优势 | 第96-97页 |
| ·供应链融资的主要业务模式 | 第97-100页 |
| ·应付账款融资模式 | 第97-98页 |
| ·动产质押融资模式 | 第98页 |
| ·应收账款融资模式 | 第98-99页 |
| ·保兑仓融资模式 | 第99-100页 |
| ·国内保理融资模式 | 第100页 |
| ·供应链融资业务风险评价 | 第100-102页 |
| ·从供应链角度 | 第101页 |
| ·从外部环境角度 | 第101页 |
| ·供应链金融风险界定 | 第101-102页 |
| ·银行开展供应链融资业务应注意的问题 | 第102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 8 基于信贷资产组合管理的小企业信用风险控制 | 第104-116页 |
| ·资产组合的信用计量模型 | 第104-105页 |
| ·KMV资产组合管理模型 | 第104页 |
| ·阿尔特曼组合模型 | 第104页 |
| ·信用度量制组合模型 | 第104-105页 |
| ·模型对比分析 | 第105页 |
| ·VaR理论及模型计算 | 第105-108页 |
| ·VaR的定义 | 第105-106页 |
| ·计算VaR的基本方法 | 第106-108页 |
| ·基于VaR的信贷资产组合优化模型 | 第108-113页 |
| ·建立模型 | 第108-109页 |
| ·计算方法 | 第109-110页 |
| ·案例实证分析 | 第110-113页 |
| ·小企业信贷资产组合管理工作要求 | 第113页 |
| ·小企业信贷资产组合管理途径 | 第113-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 9 结论与展望 | 第116-120页 |
| 参考文献 | 第120-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 作者简介 | 第125-126页 |
| 附录A | 第126-136页 |
| 附录B | 第136-137页 |