| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·信用风险界定 | 第9-11页 |
| ·信用风险概念及特点 | 第9-10页 |
| ·上市公司信用及其信用风险 | 第10-11页 |
| ·研究思路、研究内容和主要创新点 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·主要创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 信用风险度量文献回顾 | 第13-23页 |
| ·传统的信用风险模型 | 第13-15页 |
| ·专家评分法 | 第13-14页 |
| ·评级方法 | 第14页 |
| ·信用评分模型 | 第14-15页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第15-19页 |
| ·KMV 模型 | 第16页 |
| ·信用度量术模型(Credit Metrics) | 第16-17页 |
| ·信用组合观点模型(Credit Portfolio View) | 第17-18页 |
| ·信用风险附加模型(Credit Risk+) | 第18-19页 |
| ·信用风险度量模型的评述 | 第19-22页 |
| ·传统方法的评述 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险度量模型比较评述 | 第20-22页 |
| ·我国在信用风险度量方面的研究 | 第22-23页 |
| 第三章 KMV 模型的理论探讨和分析 | 第23-30页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第23-25页 |
| ·KMV 模型的思想 | 第25页 |
| ·KMV 模型的假设前提和度量信用风险过程 | 第25-27页 |
| ·违约距离模型推导 | 第27-30页 |
| 第四章 我国上市公司信用风险的实证分析 | 第30-39页 |
| ·样本选取 | 第30页 |
| ·度量模型假设 | 第30-31页 |
| ·数据来源 | 第31页 |
| ·用KMV 模型度量各样本公司的信用风险 | 第31-37页 |
| ·结论与建议 | 第37-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-41页 |
| ·结论分析 | 第39页 |
| ·研究局限 | 第39页 |
| ·后续研究 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录A | 第44-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |