基于极值理论的风险价值研究及其实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题的背景、意义和问题的提出 | 第9-11页 |
| ·极值理论的国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究的主要问题及创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 VaR模型介绍 | 第14-20页 |
| ·VaR的定义 | 第14-15页 |
| ·VaR的计算方法 | 第15-20页 |
| ·历史模拟法 | 第15-16页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第16-17页 |
| ·方差—协方差法 | 第17-19页 |
| ·极值方法 | 第19-20页 |
| 第三章 极值理论介绍 | 第20-34页 |
| ·分块样本极大值模型 | 第21-24页 |
| ·极值分布的类型及其性质 | 第21-22页 |
| ·广义极值分布 | 第22-23页 |
| ·极小值分布 | 第23-24页 |
| ·极值分布的数字特征 | 第24页 |
| ·超阈值模型 | 第24-29页 |
| ·超阈值模型(POT) | 第24-25页 |
| ·广义Pareto分布 | 第25-26页 |
| ·广义pareto分布的性质 | 第26-27页 |
| ·基于POT模型下的VaR计算 | 第27-28页 |
| ·阈值的选取 | 第28-29页 |
| ·极值模型的参数估计 | 第29-31页 |
| ·GEV分布的参数估计 | 第29-31页 |
| ·广义Pareto分布的参数估计 | 第31页 |
| ·模型的检验 | 第31-34页 |
| 第四章 ARMA-EGARCH模型下的VaR | 第34-40页 |
| ·ARMA模型 | 第34-35页 |
| ·自回归模型AR(p) | 第34页 |
| ·移动平均模型MA(q) | 第34-35页 |
| ·自回归移动平均模型ARMA(p,q) | 第35页 |
| ·ARCH模型及ARCH效应检验 | 第35-36页 |
| ·ARCH模型 | 第35-36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36页 |
| ·GARCH与EGARCH模型 | 第36-38页 |
| ·ARMA-EGARCH模型及参数的确定 | 第38-39页 |
| ·ARMA-EGARCH模型下VaR的计算步骤 | 第39-40页 |
| 第五章 基于上证指数及深证指数VaR的实证分析 | 第40-53页 |
| ·数据基本描述 | 第40页 |
| ·样本数据的基本统计 | 第40-44页 |
| ·上证指数和深证指数POT模型下VaR的计算 | 第44-49页 |
| ·阈值的选取 | 第44-47页 |
| ·参数的估计及模型检验 | 第47-49页 |
| ·ARMA-EGARCH模型下的VaR | 第49-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录A | 第59-60页 |
| 附录B 攻读学位期间发表论文和科研情况 | 第60页 |
