| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 关于商业银行流动性风险形成机制和影响要素的研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 关于商业银行流动性风险计量方法的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.3 基于巴塞尔最新监管框架的银行流动性研究 | 第12-13页 |
| 1.3.4 文献综述小结 | 第13页 |
| 1.4 论文的框架与研究方法 | 第13-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.3 研究的创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行流动性风险及流动性监管的相关理论 | 第16-26页 |
| 2.1 理论基础 | 第16-18页 |
| 2.1.1 流动性及流动性风险的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的形成机制 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行流动性监管的理论发展 | 第18-20页 |
| 2.2.1 20世纪60年代之前 | 第18-19页 |
| 2.2.2 20世纪60年代之后 | 第19-20页 |
| 2.3 巴塞尔协议框架下的流动性监管 | 第20-26页 |
| 2.3.1 新标准的提出为实质意义上监管框架的建立奠定基础 | 第20页 |
| 2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ确立了全新的流动性监管框架 | 第20-26页 |
| 第3章 我国商业银行流动性监管现状 | 第26-34页 |
| 3.1 商业银行流动性监管框架演变 | 第26-27页 |
| 3.1.1 20世纪90年代以来商业银行流动性监管框架逐渐建立 | 第26-27页 |
| 3.1.2 巴塞尔协议Ⅲ之后,监管框架进一步完善 | 第27页 |
| 3.2 我国与欧美国家银行业流动性监管比较 | 第27-29页 |
| 3.2.1 欧美国家流动性监管状况 | 第27-29页 |
| 3.2.2 我国银行业流动性监管与欧美的差异 | 第29页 |
| 3.3 我国商业银行流动性达标状况 | 第29-34页 |
| 第4章 我国商业银行流动性监管效果的实证检验 | 第34-48页 |
| 4.1 我国商业银行流动性影响因素分析 | 第34-35页 |
| 4.2 我国商业银行压力因子敏感性分析 | 第35-39页 |
| 4.2.1 数据选取与处理 | 第35-36页 |
| 4.2.2 VAR模型的构建、检验与分析 | 第36-39页 |
| 4.3 我国商业银行流动性压力测试情景分析 | 第39-46页 |
| 4.3.1 模型构建与数据分析 | 第39-42页 |
| 4.3.2 回归估计结果分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 压力情境构建与结果分析 | 第43-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 增强我国商业银行流动性监管效果的建议 | 第48-51页 |
| 5.1 增强巴塞尔协议Ⅲ在我国银行体系中的适用性 | 第48-49页 |
| 5.1.1 以宏观审慎理念为指导构建流动性监管体系 | 第48-49页 |
| 5.1.2 对我国系统性重要银行及其他银行制定有差别的管理标准 | 第49页 |
| 5.1.3 合理控制重点行业风险,加强市场监测 | 第49页 |
| 5.1.4 强化表外业务监管,扩大监管范围 | 第49页 |
| 5.2 转变商业银行流动性风险管理理念 | 第49-51页 |
| 5.2.1 实施多元化战略,优化资产结构 | 第50页 |
| 5.2.2 丰富融资来源,优化负债结构 | 第50页 |
| 5.2.3 优化存贷款期限结构 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |
