罕见灾难指数与国际股票市场收益率
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容及主要结论 | 第12页 |
| 1.3 本文的贡献 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 股票收益率预测 | 第15-17页 |
| 2.1.1 个国股票收益率预测 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国际股票收益率预测 | 第16-17页 |
| 2.2 新闻报道隐含软信息 | 第17-19页 |
| 2.3 罕见灾难与股票市场 | 第19-21页 |
| 第三章 理论基础 | 第21-29页 |
| 3.1 灾难理论 | 第21-22页 |
| 3.2 动态因子分析法 | 第22-24页 |
| 3.3 股票收益率预测的计量方法 | 第24-29页 |
| 3.3.1 样本内预测检验 | 第24-25页 |
| 3.3.2 Pooled回归分析 | 第25页 |
| 3.3.3 样本外预测检验 | 第25-27页 |
| 3.3.4 资产配置应用检验 | 第27-28页 |
| 3.3.5 包含性检验 | 第28-29页 |
| 第四章 数据处理与分析 | 第29-37页 |
| 4.1 样本数据概述 | 第29页 |
| 4.2 描述性统计 | 第29-35页 |
| 4.3 预测指标的构建 | 第35-37页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第37-59页 |
| 5.1 样本内预测检验 | 第37-47页 |
| 5.1.1 罕见灾难指数的预测能力 | 第37-43页 |
| 5.1.2 控制其他预测变量 | 第43-47页 |
| 5.2 样本外预测检验 | 第47-49页 |
| 5.3 资产配置应用检验 | 第49-51页 |
| 5.4 包含性检验 | 第51-54页 |
| 5.5 其他国际市场的可预测性 | 第54-57页 |
| 5.6 经济解释 | 第57-59页 |
| 第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 结论 | 第59-60页 |
| 6.2 展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
