| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 章节安排 | 第13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.6 可能的创新 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 定向增发公告效应文献综述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第17-19页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第19-20页 |
| 2.2 长期股价效应文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第20页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第20-21页 |
| 2.3 融资融券文献综述 | 第21-23页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第21-22页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第22-23页 |
| 第三章 我国A股市场定向增发现状分析 | 第23-29页 |
| 3.1 我国定向增发的发展过程 | 第23页 |
| 3.2 定向增发的具体流程 | 第23-24页 |
| 3.3 我国A股市场定向增发的概况 | 第24-25页 |
| 3.4 定向增发的优势与存在的问题 | 第25-29页 |
| 3.4.1 定向增发的优势 | 第26-27页 |
| 3.4.2 定向增发存在的问题 | 第27-29页 |
| 第四章 研究假设与研究设计 | 第29-37页 |
| 4.1 研究假设 | 第29-30页 |
| 4.2 研究设计 | 第30-37页 |
| 4.2.1 数据来源及处理 | 第31页 |
| 4.2.2 事件研究法 | 第31-34页 |
| 4.2.3 长期效应的衡量 | 第34-37页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第37-53页 |
| 5.1 定向增发预案公告效应 | 第37-42页 |
| 5.1.1 融资融券股票与非融资融券股票公告日效应比较分析 | 第41-42页 |
| 5.2 定向增发长期效应 | 第42-49页 |
| 5.2.1 融资融券股票与非融资融券股票预案公告日后长期效应比较分析 | 第46-47页 |
| 5.2.2 多元线性回归 | 第47-49页 |
| 5.3 融资融券抑制股市波动性 | 第49页 |
| 5.4 内幕效应的测算 | 第49-53页 |
| 第六章 结论与建议 | 第53-57页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |