基于主体的人工股票市场的模拟与研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第12-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 计算金融学国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国际总体研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 2.1.3 综述总结 | 第16-17页 |
| 2.2 基于主体的仿真工具研究综述 | 第17-21页 |
| 2.2.1 Swarm | 第17页 |
| 2.2.2 NetLogo | 第17-18页 |
| 2.2.3 Repast | 第18页 |
| 2.2.4 Anylogic | 第18-19页 |
| 2.2.5 JASA | 第19页 |
| 2.2.6 各个平台的总结 | 第19-21页 |
| 第三章 基础理论介绍 | 第21-30页 |
| 3.1 复杂适应系统 | 第21页 |
| 3.2 计算金融学 | 第21-23页 |
| 3.2.1 计算金融学的产生和发展 | 第21-23页 |
| 3.3 行为金融学理论 | 第23-25页 |
| 3.3.1 行为金融学的产生与发展 | 第23-24页 |
| 3.3.2 基本面分析投资者与线图技术分析投资者 | 第24-25页 |
| 3.4 遗传算法 | 第25-26页 |
| 3.5 人工股票市场的校准 | 第26-30页 |
| 第四章 中国股票市场的统计特征实证分析 | 第30-37页 |
| 4.1 中国股票市场数据选取 | 第30页 |
| 4.2 股票市场正态性检验 | 第30-32页 |
| 4.3 波动聚集性检验 | 第32-36页 |
| 4.4 长期记忆性检验 | 第36-37页 |
| 第五章 人工股市的设计和搭建 | 第37-51页 |
| 5.1 人工股市的总体设计 | 第37-38页 |
| 5.2 交易者主体的设计 | 第38-43页 |
| 5.2.1 交易者主体决策过程设计 | 第38-39页 |
| 5.2.2 交易者主体混合决策模型 | 第39-41页 |
| 5.2.3 交易者报单价格 | 第41-42页 |
| 5.2.4 交易者报单数量 | 第42-43页 |
| 5.3 交易者主体的学习进化 | 第43-45页 |
| 5.4 市场的价格形成机制 | 第45-47页 |
| 5.5 市场的交易规则 | 第47-48页 |
| 5.5.1 涨跌幅限制 | 第47页 |
| 5.5.2 最小报价单位 | 第47页 |
| 5.5.3 融券卖空机制 | 第47-48页 |
| 5.6 人工股票市场中的时间概念 | 第48页 |
| 5.7 模型整体结构和运行界面 | 第48-50页 |
| 5.8 本章总结 | 第50-51页 |
| 第六章 人工股市实验模拟结果的分析 | 第51-61页 |
| 6.1 仿真实验参数的设定 | 第51页 |
| 6.2 仿真实验的市场校准 | 第51-53页 |
| 6.3 机构投资者与散户投资者的博弈实验 | 第53-56页 |
| 6.4 卖空机制对股市波动性的影响 | 第56-61页 |
| 第七章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 7.1 全文总结 | 第61页 |
| 7.2 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 (普通交易者策略类代码) | 第67-70页 |
