分级基金配对转换套利策略研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 绪论 | 第10-19页 |
| 一、研究背景与现状 | 第10页 |
| 二、研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-16页 |
| (一)国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| (二)国内研究文献综述 | 第13-16页 |
| 四、研究内容及方法 | 第16-17页 |
| (一)主要研究内容 | 第16-17页 |
| (二)研究方法 | 第17页 |
| 五、研究创新 | 第17-19页 |
| 第一章 分级基金理论概述 | 第19-27页 |
| 一、分级基金的发展历史 | 第19-22页 |
| (一)海外分级基金市场的发展 | 第19-20页 |
| (二)国内分级基金市场的发展 | 第20-22页 |
| 二、分级基金基本介绍 | 第22-23页 |
| (一)分级基金定义 | 第22-23页 |
| (二)分级基金的募集方式运作方式 | 第23页 |
| 三、分级基金的基本要素 | 第23-27页 |
| (一)净值 | 第23-24页 |
| (二)价格和折溢价率 | 第24页 |
| (三)分级基金杠杆 | 第24-26页 |
| (四)分级基金折算机制 | 第26-27页 |
| 第二章 分级基金套利理论机制 | 第27-32页 |
| 一、套利策略概览 | 第27-28页 |
| (一)不定期折算套利 | 第27-28页 |
| (二)股指期货对冲套利 | 第28页 |
| (三)组合套利 | 第28页 |
| 二、配对转换交易机制原理 | 第28-32页 |
| 第三章 配对转换交易套利因子体系构建 | 第32-38页 |
| 一、因子体系构建 | 第32-35页 |
| (一)套利估计参数因子 | 第32-34页 |
| (二)追踪标的因子 | 第34-35页 |
| (三)二级市场交易层面因子 | 第35页 |
| 二、套利模型设计 | 第35-38页 |
| (一)关键假设 | 第35-36页 |
| (二)数据采集与预处理 | 第36页 |
| (三)套利模型构建 | 第36-38页 |
| 第四章 配对转换套利策略统计回归模型实证分析 | 第38-51页 |
| 一、变量预检验 | 第38-40页 |
| (一)描述性统计 | 第38页 |
| (二)时间序列平稳性检验 | 第38-39页 |
| (三)变量相关性性检验 | 第39-40页 |
| 二、多元线性回归模型构建 | 第40-46页 |
| (一)多元线性模型回归分析 | 第40-42页 |
| (二)多重共线性检验 | 第42-43页 |
| (三)异方差性检验 | 第43-45页 |
| (四)序列相关性检验 | 第45-46页 |
| 三、非线性logistic回归模型 | 第46-50页 |
| (一)logistic回归理论介绍 | 第46页 |
| (二)logistic回归建模 | 第46-50页 |
| 四、本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 配对转换套利策略神经网络实证分析 | 第51-64页 |
| 一、机器学习与人工神经网络 | 第51-53页 |
| 二、神经网络基本原理 | 第53-56页 |
| (一)人工神经元 | 第53页 |
| (二)激活函数 | 第53-55页 |
| (三)神经网络拓扑结构及梯度优化 | 第55-56页 |
| 三、模型评价 | 第56-60页 |
| (一)混淆矩阵 | 第57-58页 |
| (二)ROC曲线 | 第58-59页 |
| (三)AUC | 第59-60页 |
| 四、神经网络模型构建 | 第60-62页 |
| 五、本章小结 | 第62-64页 |
| 第六章 研究结论及展望 | 第64-66页 |
| 一、研究结论 | 第64页 |
| 二、研究不足及展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
