沪深300股指期货套利研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·股指期货的相关背景 | 第8-11页 |
| ·股指期货套利研究的必要性 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14页 |
| ·文章结构 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 股指套利策略分析 | 第16-25页 |
| ·股指期货套利概念 | 第16页 |
| ·股指期货套利的作用 | 第16-17页 |
| ·股指期货套利各种策略比较 | 第17-21页 |
| ·期现套利 | 第17-18页 |
| ·跨期套利 | 第18-20页 |
| ·跨品种套利 | 第20页 |
| ·跨市套利 | 第20-21页 |
| ·股指期货套利中运用到的模型 | 第21-25页 |
| ·股指期货的理论价格 | 第21页 |
| ·无套利区间模型 | 第21-23页 |
| ·成本定价模型 | 第23-25页 |
| 3 现货组合构建方法分析 | 第25-35页 |
| ·股票复制 | 第25-27页 |
| ·完全复制法 | 第25-26页 |
| ·市值抽样法 | 第26页 |
| ·分层抽样法 | 第26-27页 |
| ·逐步回归选择法 | 第27页 |
| ·利用基金构建现货组合 | 第27-35页 |
| ·ETF基金 | 第28-31页 |
| ·LOF基金 | 第31-32页 |
| ·封闭型基金 | 第32-35页 |
| 4 现货组合构建的实证研究 | 第35-49页 |
| ·数据来源及样本的选取范围 | 第35页 |
| ·股票现货组合的构建 | 第35-43页 |
| ·市值抽样法 | 第35-38页 |
| ·分层抽样法 | 第38-41页 |
| ·逐步回归选择法 | 第41-43页 |
| ·ETF构建组合 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 5 跨期套利的实证检验 | 第49-58页 |
| ·合约的选择 | 第49页 |
| ·持有成本模型的检验 | 第49-53页 |
| ·模型的改进 | 第53-55页 |
| ·协整模型的计算结果 | 第55-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| ·未来研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
