| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 一、绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路、研究内容与基本框架 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4.2 研究内容与基本框架 | 第13-14页 |
| 1.5 研究主要结果 | 第14页 |
| 1.6 创新之处 | 第14-16页 |
| 二、应用场景相关概述 | 第16-22页 |
| 2.1 煤炭资源的概述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 煤炭资源全球需求现状 | 第16-17页 |
| 2.1.2 煤炭行业国内情况简述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 煤炭分类简述 | 第18-19页 |
| 2.2 供应链以及供应链金融 | 第19页 |
| 2.3 区块链技术 | 第19-21页 |
| 2.4 实物期权 | 第21-22页 |
| 三、变量的选取与研究方法简述 | 第22-26页 |
| 3.1 变量的选取 | 第22页 |
| 3.2 数据的初步判断 | 第22-24页 |
| 3.3 最小二乘估计 | 第24-25页 |
| 3.4 蒙特卡罗模拟 | 第25-26页 |
| 四、基础预售定价模型的建立 | 第26-32页 |
| 4.1 煤炭价格过程模型 | 第26-27页 |
| 4.2 基于美式期权的煤炭预售定价模型 | 第27页 |
| 4.3 数据计算结果 | 第27-32页 |
| 五、基于实物期权方法的煤炭预售定价模型 | 第32-37页 |
| 5.1 执行价格变动条件下与美式期权类似的实物期权 | 第32-33页 |
| 5.2 基于实物期权方法的煤炭预售定价模型 | 第33-34页 |
| 5.3 模型的数值模拟结果 | 第34-37页 |
| 六、结论与展望 | 第37-40页 |
| 6.1 主要结论 | 第37-38页 |
| 6.2 未来展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢词 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-48页 |