| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 论文结构 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 农产品价格波动传导 | 第10-12页 |
| 1.3.2 豆类产品价格传导 | 第12页 |
| 1.3.3 汇率波动价格传导 | 第12-13页 |
| 1.3.4 已有成果对本研究的启示 | 第13页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 豆类产品价格波动特征分析 | 第14-30页 |
| 2.1 价格波动理论及实证方法 | 第14-15页 |
| 2.1.1 波动的界定 | 第14页 |
| 2.1.2 价格波动实证方法介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 大豆产业链价格波动的整体情况 | 第15-16页 |
| 2.3 大豆产业链产品价格波动特征分析 | 第16-29页 |
| 2.3.1 豆类产品季节波动特征 | 第16-24页 |
| 2.3.2 豆类产品趋势性及周期性分析——基于HP滤波法 | 第24-29页 |
| 2.4 结论 | 第29-30页 |
| 第3章 理论、方法及数据处理 | 第30-36页 |
| 3.1 价格整合理论及非对称性理论 | 第30-31页 |
| 3.2 主要实证模型 | 第31-34页 |
| 3.2.1 ADF平稳性模型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第32-33页 |
| 3.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第33页 |
| 3.2.4 脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| 3.3 数据选取说明及处理 | 第34-36页 |
| 3.3.1 数据选取说明 | 第34页 |
| 3.3.2 数据处理方法 | 第34-36页 |
| 第4章 豆类产品价格传导关系实证检验 | 第36-50页 |
| 4.1 豆粕产业链实证检验 | 第36-42页 |
| 4.1.1 价格（ADF）平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.1.2 协整关系检验 | 第37页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 4.1.4 VAR模型检验结果 | 第38-39页 |
| 4.1.5 脉冲响应函数 | 第39-41页 |
| 4.1.6 豆粕产业链实证结果 | 第41-42页 |
| 4.2 豆油产业链实证检验 | 第42-47页 |
| 4.2.1 价格（ADF）平稳性测试 | 第42页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第43页 |
| 4.2.4 VAR模型检验结果 | 第43-45页 |
| 4.2.5. 脉冲响应函数 | 第45-46页 |
| 4.2.6 豆油产业链实证结果 | 第46-47页 |
| 4.3 豆油豆粕实证检验 | 第47-50页 |
| 4.3.1 价格（ADF）平稳性检验 | 第47页 |
| 4.3.2 协整关系检验 | 第47-48页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第48页 |
| 4.3.4 VAR模型检验结果 | 第48页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数 | 第48-49页 |
| 4.3.6 实证结果 | 第49-50页 |
| 第5章 结论、建议及研究的局限性 | 第50-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 相关建议 | 第50-51页 |
| 5.3 研究的局限性 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |