| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-18页 |
| 第2章 中国股票市场股指波动突变性分析的理论基础 | 第18-31页 |
| ·股市波动 | 第18-24页 |
| ·股市波动的主要特征 | 第18-20页 |
| ·中国股市波动的主要特征 | 第20-21页 |
| ·中国股市波动的影响因素 | 第21-24页 |
| ·迭代累积平方和(ICSS)运算法 | 第24-27页 |
| ·ICSS法的概念和中心思想 | 第24-25页 |
| ·ICSS法的可行性分析 | 第25-26页 |
| ·ICSS法的优缺点 | 第26-27页 |
| ·模型选择 | 第27-31页 |
| ·ARCH模型的概述 | 第27-28页 |
| ·GARCH模型的概述 | 第28-29页 |
| ·EGARCH模型的概述 | 第29-31页 |
| 第3章 中国股票市场股指波动的突变性概述 | 第31-42页 |
| ·中国股票市场的概述 | 第31-35页 |
| ·中国股票市场的发展史 | 第31-32页 |
| ·中国股票市场的突变点 | 第32-35页 |
| ·中国股票市场股指波动突变的基本特点 | 第35-38页 |
| ·中国股票市场股指波动突变的影响因素 | 第38-42页 |
| 第4章 基于ICSS运算法研究中国股票市场股指波动的突变 | 第42-51页 |
| ·变量设计以及样本选择 | 第42-43页 |
| ·变量设计 | 第42页 |
| ·样本选择 | 第42-43页 |
| ·建立模型 | 第43-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第5章 基于GARCH族模型对中国股票市场股指波动突变性的研究 | 第51-58页 |
| ·数据来源以及样本的描述性统计 | 第51-52页 |
| ·数据来源 | 第51页 |
| ·样本的描述性统计 | 第51-52页 |
| ·样本检验 | 第52-55页 |
| ·建立模型 | 第55-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-58页 |
| 第6章 结论与局限 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录A 中国上海股市突变点与股市大事对应表 | 第65-69页 |
| 附录B 中国深圳股市突变点与股市大事对应表 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 研究生履历 | 第75-76页 |