| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 引论 | 第11-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·核心概念解释 | 第12-16页 |
| ·金融期货 | 第12-13页 |
| ·股指期货 | 第13页 |
| ·股指期货风险 | 第13-15页 |
| ·风险监管 | 第15-16页 |
| ·相关文献综述 | 第16-21页 |
| ·关于金融市场风险研究 | 第16-17页 |
| ·关于金融市场风险监管研究 | 第17-18页 |
| ·关于股指期货市场风险研究 | 第18-19页 |
| ·关于股指期货市场风险监管研究 | 第19-21页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第21-22页 |
| ·分析框架与写作思路 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·创新点与不足 | 第22-23页 |
| 2. 股指期货市场风险及监管的经济学机理分析 | 第23-32页 |
| ·股指期货风险的成因分析 | 第23-29页 |
| ·股指期货体系的不稳定性 | 第23页 |
| ·股指期货的信息不对称 | 第23-25页 |
| ·股指期货内在特性 | 第25-28页 |
| ·股指期货市场非理性投资 | 第28-29页 |
| ·股指期货市场风险监管的经济学分析 | 第29-31页 |
| ·股指期货的外部效应 | 第29-30页 |
| ·股指期货的市场失灵 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 3. 中美股指期货市场风险监管的比较分析 | 第32-45页 |
| ·中美股指期货市场风险监管的主体比较 | 第32-35页 |
| ·美国股指期货市场风险监管主体 | 第33-34页 |
| ·中国股指期货市场风险监管主体 | 第34-35页 |
| ·中美比较分析 | 第35页 |
| ·中美股指期货市场风险监管法律制度的比较 | 第35-37页 |
| ·美国股指期货市场风险监管的法律制度 | 第35-36页 |
| ·中国股指期货市场风险监管的法律制度 | 第36-37页 |
| ·中美比较分析 | 第37页 |
| ·中美股指期货市场风险监管措施的比较 | 第37-44页 |
| ·市场价格稳定措施比较 | 第38-39页 |
| ·中美股指期货市场操纵的防范比较 | 第39-42页 |
| ·保证金制度比较 | 第42-43页 |
| ·结算担保金制度比较 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 4. 中美股指期货市场风险度量 | 第45-57页 |
| ·模型的选择 | 第45页 |
| ·模型的介绍 | 第45-49页 |
| ·VaR模型 | 第45-47页 |
| ·GARCH模型族 | 第47-48页 |
| ·VaR-GARCH模型 | 第48-49页 |
| ·中美股指期货市场风险度量实证分析 | 第49-56页 |
| ·样本选取与处理 | 第49页 |
| ·数据的检验 | 第49-51页 |
| ·利用GARCH(1,1)模型分析中美股指期货市场波动性 | 第51-53页 |
| ·VaR估测结果检验 | 第53-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 5. 优化中国股指期货市场风险监管的建议 | 第57-60页 |
| ·加快《期货交易法》的颁布 | 第57-58页 |
| ·增强中国期货业协会的自律功能 | 第58-59页 |
| ·设计合理的股指期货合约 | 第59页 |
| ·完善保证金制度 | 第59-60页 |
| 6. 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |