基于GPD分布的巨灾风险损失实证研究
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 绪论 | 第7-8页 |
| 第1章 国内外极值分布的研究现状 | 第8-9页 |
| 第2章 广义帕雷托模型 | 第9-15页 |
| ·广义极值分布 | 第9-11页 |
| ·广义帕雷托分布 | 第11-13页 |
| ·广义帕雷托分布形式 | 第11页 |
| ·帕雷托分布的形式 | 第11-13页 |
| ·POT 模型 | 第13页 |
| ·厚尾分布检验 | 第13-15页 |
| ·正态QQ 图 | 第14页 |
| ·样本经验平均超出函数图 | 第14-15页 |
| 第3章 GPD 分布参数估计 | 第15-20页 |
| ·门限值估计 | 第15-16页 |
| ·样本经验平均超过函数值 | 第15-16页 |
| ·HILL 图 | 第16页 |
| ·Mcneil 和Frey 的相似值 | 第16页 |
| ·形状参数ε和刻度参数σ的估算 | 第16-17页 |
| ·帕雷托分布的检验 | 第17-20页 |
| ·帕累托分布检验纸 | 第17-18页 |
| ·W2 统计量和A2 统计量 | 第18-20页 |
| 第4章 巨灾风险测度的VaR 和CVaR | 第20-23页 |
| ·VaR（Value at risk）风险价值 | 第20-22页 |
| ·CVaR 条件风险价值 | 第22-23页 |
| 第5章 地震巨灾经济损失的实证研究 | 第23-32页 |
| ·基本统计数据描述 | 第23-27页 |
| ·统计数据的厚尾检验 | 第27-28页 |
| ·直方图 | 第27-28页 |
| ·正态QQ 图 | 第28页 |
| ·帕雷托检验 | 第28-29页 |
| ·门限值确定 | 第29-30页 |
| ·形式参数ε和尺度参数σ的估计 | 第30页 |
| ·帕雷托的拟合 | 第30-32页 |
| 第6章 GPD 模型在保险业的应用前景 | 第32-37页 |
| ·地震巨灾再保险制度 | 第32-34页 |
| ·巨灾保险保障基金 | 第34-35页 |
| ·保险公司风险准备金 | 第35-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
| 中文摘要 | 第42-45页 |
| Abstract | 第45-47页 |
