| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究方法和研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新之处与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第18-19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19页 |
| 1.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第2章 巨灾债券特征与其他巨灾风险证券化产品比较分析 | 第20-30页 |
| 2.1 巨灾债券特征 | 第21-22页 |
| 2.2 巨灾保险证券化其他工具与巨灾债券的比较 | 第22-28页 |
| 2.2.1 与巨灾期权比较 | 第22-24页 |
| 2.2.2 与巨灾期货比较 | 第24-26页 |
| 2.2.3 与巨灾互换比较 | 第26-27页 |
| 2.2.4 与或有资本票据比较 | 第27-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 发行巨灾债券的必要性与可行性分析 | 第30-36页 |
| 3.1 巨灾债券发行的必要性分析 | 第30-33页 |
| 3.1.1 减轻我国财政负担 | 第30-31页 |
| 3.1.2 提高保险公司承保能力 | 第31-32页 |
| 3.1.3 保证保险赔付充足 | 第32页 |
| 3.1.4 拓宽投资渠道 | 第32-33页 |
| 3.2 巨灾债券发行的可行性分析 | 第33-35页 |
| 3.2.1 巨灾风险具有可保性 | 第33页 |
| 3.2.2 我国巨灾债券发行已具备的现实条件 | 第33-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 巨灾债券运行机制分析 | 第36-46页 |
| 4.1 巨灾债券设计要素安排 | 第36-38页 |
| 4.2 巨灾债券触发事件与触发机制 | 第38-41页 |
| 4.3 巨灾债券的参与主体 | 第41-42页 |
| 4.4 巨灾债券的信用等级评估 | 第42页 |
| 4.5 巨灾债券的发行程序 | 第42-43页 |
| 4.6 巨灾债券的交易流程 | 第43-44页 |
| 4.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 第5章 巨灾债券定价实证分析 | 第46-64页 |
| 5.1 巨灾债券定价模型选择 | 第46-47页 |
| 5.1.1 金融理论下的巨灾债券定价模型 | 第46页 |
| 5.1.2 风险理论下的巨灾债券定价模型 | 第46-47页 |
| 5.1.3 巨灾债券定价模型的比较 | 第47页 |
| 5.2 我国巨灾债券定价实证模拟—以洪涝灾害为例 | 第47-63页 |
| 5.2.1 洪涝灾害样本数据来源与处理 | 第47-49页 |
| 5.2.2 洪涝灾害损失分布拟合 | 第49-60页 |
| 5.2.3 洪涝风险债券收益率确定 | 第60-62页 |
| 5.2.4 洪涝风险债券发行价格确定 | 第62-63页 |
| 5.3 本章小结 | 第63-64页 |
| 第6章 结论与建议 | 第64-68页 |
| 6.1 研究结论 | 第64页 |
| 6.2 政策建议 | 第64-68页 |
| 6.2.1 完善资本市场 | 第65页 |
| 6.2.2 培养和造就专业人才队伍 | 第65-66页 |
| 6.2.3 建立信用评级组织、完善评估体系 | 第66页 |
| 6.2.4 完善巨灾债券法律环境 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 作者简介 | 第73页 |