股指期货价格与现货价格的跳跃传递

摘要	第5-6页
Abstract	第6-7页
第一章 绪论	第10-16页
1.1 研究背景	第10-13页
1.2 研究内容与思路	第13-14页
1.3 拟采取的研究方法及技术路线	第14-15页
1.4 论文创新点与不足	第15-16页
第二章 文献综述	第16-25页
2.1 股指期货与现货价格关系的研究	第16-18页
2.2 跳跃行为与传递效应的研究	第18-21页
2.3 跳跃模型方法的研究	第21-23页
2.4 现有文献评价	第23-24页
2.5 本章小结	第24-25页
第三章 模型的理论介绍	第25-33页
3.1 基本模型	第25-26页
3.2 跳跃模型的改进	第26-29页
3.3 正常漂移扰动	第29-31页
3.4 模型的参数估计方法	第31-32页
3.5 本章小结	第32-33页
第四章 实证分析	第33-47页
4.1 数据的选取与预处理	第33-35页
4.2 模型的参数估计	第35-39页
4.3 跳跃行为的具体分析	第39-46页
4.4 本章小结	第46-47页
第五章 结论与启示	第47-50页
5.1 研究结论	第47-48页
5.2 研究启示	第48-50页
参考文献	第50-53页
附录	第53-55页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果	第55-56页
致谢	第56-57页
附件	第57页