| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·拟解决的问题 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究框架及主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 期货市场基本功能发挥文献综述 | 第11-17页 |
| ·期货市场基本功能发挥理论研究 | 第11-13页 |
| ·价格发现功能 | 第11-12页 |
| ·套期保值功能 | 第12-13页 |
| ·期货市场基本功能发挥实证研究 | 第13-17页 |
| ·价格发现功能 | 第13-15页 |
| ·套期保值功能 | 第15-16页 |
| ·实证研究评价 | 第16-17页 |
| 第三章 我国有色金属期货价格发现功能实证研究 | 第17-33页 |
| ·研究方法的选择 | 第17-22页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第17页 |
| ·VAR模型 | 第17-18页 |
| ·Johansen协整检验 | 第18-19页 |
| ·Granger因果检验 | 第19-20页 |
| ·VEC模型 | 第20页 |
| ·方差分解 | 第20-22页 |
| ·样本数据的选取 | 第22页 |
| ·我国有色金属期货价格发现功能实证分析 | 第22-31页 |
| ·我国有色金属期货价格和现货价格序列的平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·我国有色金属期货价格和现货价格序列VAR模型的建立 | 第23-25页 |
| ·我国有色金属期货价格和现货价格序列的协整检验 | 第25-26页 |
| ·我国有色金属期货价格和现货价格序列的Granger因果关系检验 | 第26页 |
| ·我国有色金属期货价格和现货价格序列的VEC模型的建立 | 第26-29页 |
| ·基于VEC模型的方差分解 | 第29-31页 |
| ·实证研究小结 | 第31-33页 |
| 第四章 我国有色金属期货套期保值功能实证研究 | 第33-44页 |
| ·研究方法的选择 | 第33-34页 |
| ·最优套期保值比率估计模型 | 第33-34页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第34页 |
| ·样本数据的选取 | 第34-35页 |
| ·我国有色金属期货套期保值功能实证分析 | 第35-43页 |
| ·我国有色金属期货套期保值功能总体发挥效果分析 | 第35-38页 |
| ·我国铜、铝期货套期保值功能发挥趋势分析 | 第38-43页 |
| ·实证研究小结 | 第43-44页 |
| 第五章 研究总结与建议 | 第44-47页 |
| ·主要研究结论 | 第44页 |
| ·对策建议 | 第44-45页 |
| ·论文的创新点 | 第45-46页 |
| ·有待于进一步研究的问题 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第51页 |
