资产定价模型及其实证检验
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究内容和方法 | 第11页 |
| ·研究意义与目的 | 第11页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·主要工作 | 第12-13页 |
| 第2章 金融资产定价模型 | 第13-30页 |
| ·核心概念阐述 | 第13-16页 |
| ·资本 | 第13-14页 |
| ·资产 | 第14-15页 |
| ·资本资产 | 第15-16页 |
| ·资产组合理论 | 第16-17页 |
| ·资产组合理论的假设与结论 | 第16-17页 |
| ·资产组合理论的应用与局限 | 第17页 |
| ·资本资产定价模型 | 第17-24页 |
| ·资本资产定价模型的假设 | 第18页 |
| ·资本资产定价模型的主要结论 | 第18-21页 |
| ·基于资本资产定价模型的相关实证文献 | 第21-22页 |
| ·资本资产定价模型的发展 | 第22-24页 |
| ·套利定价模型 | 第24-26页 |
| ·套利组合 | 第24-25页 |
| ·基于 APT 的相关实证文献 | 第25-26页 |
| ·资产定价理论的内在联系与问题 | 第26-30页 |
| ·现代投资理论之间的内在逻辑联系 | 第26-28页 |
| ·现代投资组合理论发展的桎梏 | 第28-30页 |
| 第3章 实证方法研究 | 第30-37页 |
| ·样本的界定与变量的设定 | 第30-31页 |
| ·样本的界定 | 第30页 |
| ·变量的设定 | 第30-31页 |
| ·基于CAPM 模型的实证检验方法研究 | 第31-34页 |
| ·基于 CAPM 模型的实证检验原理 | 第31-32页 |
| ·基于 CAPM 模型的常见实证方法 | 第32-34页 |
| ·基于因子分析的套利模型实证方法研究 | 第34-37页 |
| ·基于 APT 模型的实证原理 | 第34-35页 |
| ·基于 APT 模型实证的常见方法 | 第35-37页 |
| 第4章 实证检验 | 第37-50页 |
| ·基于资本资产定价模型的实证检验 | 第37-44页 |
| ·对风险与收益关系的检验 | 第37-42页 |
| ·时间序列的 CAPM 检验 | 第42-44页 |
| ·基于因子分析套利实证检验 | 第44-49页 |
| ·因素的选取与因子的确定 | 第44-48页 |
| ·基于套利模型的实证检验 | 第48-49页 |
| ·不同模型实证结果的异同比较分析 | 第49-50页 |
| 第5章 实证结果不支持理论模型的原因分析 | 第50-59页 |
| ·基于完备资本市场假设的分析 | 第50页 |
| ·基于市场不成熟的分析 | 第50-51页 |
| ·基于行为金融理论的分析 | 第51-59页 |
| ·行为金融理论的产生与发展研究 | 第51-58页 |
| ·行为金融理论对检验结果的启示 | 第58-59页 |
| 第6章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·本文总结 | 第59页 |
| ·研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 样本批量回归eviews 程序 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 在校期间的学术研究成果 | 第67-68页 |
