| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-16页 |
| 1.1.1 复杂网络研究历史 | 第10-13页 |
| 1.1.2 金融衍生工具 | 第13页 |
| 1.1.3 利率互换综述 | 第13-14页 |
| 1.1.4 国内利率互换市场综述 | 第14-16页 |
| 1.2 问题提出 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与意义 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第18-29页 |
| 2.1 复杂网络知识概述 | 第18-23页 |
| 2.1.1 网络的表示 | 第18页 |
| 2.1.2 平均路径长度 | 第18-19页 |
| 2.1.3 聚类系数 | 第19-20页 |
| 2.1.4 度及度分布 | 第20-22页 |
| 2.1.5 核数和中介中心性 | 第22-23页 |
| 2.2 利率互换知识概述 | 第23-24页 |
| 2.2.1 利率互换的原理 | 第23-24页 |
| 2.2.2 利率互换的种类 | 第24页 |
| 2.3 利率互换定价模型 | 第24-29页 |
| 2.3.1 无风险定价理论 | 第25页 |
| 2.3.2 单方违约风险定价理论 | 第25-26页 |
| 2.3.3 双方违约风险定价理论 | 第26-28页 |
| 2.3.4 互换价差（Swap Spread）研究概述 | 第28-29页 |
| 第三章 国内利率互换市场交易数据实证分析 | 第29-54页 |
| 3.1 数据的收集与分析整理 | 第29-30页 |
| 3.1.1 数据收集 | 第29页 |
| 3.1.2 数据整理 | 第29-30页 |
| 3.2 模型的建立 | 第30-32页 |
| 3.2.1 无权无向网络模型 | 第30页 |
| 3.2.2 有权无向网络模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 有权有向网络模型 | 第31-32页 |
| 3.3 利用复杂网络理论实证分析 | 第32-45页 |
| 3.3.1 紧密度分析 | 第32-35页 |
| 3.3.2 流通性分析 | 第35-39页 |
| 3.3.3 富人俱乐部 | 第39-45页 |
| 3.4 社团网络结构分析 | 第45-49页 |
| 3.4.1 社团结构分割算法介绍 | 第45-47页 |
| 3.4.2 针对利率互换市场网络优化 Newman 快速算法 | 第47-48页 |
| 3.4.3 使用加权 Newman 算法计算实际数据 | 第48-49页 |
| 3.5 利率互换市场健康度量化分析 | 第49-51页 |
| 3.6 本章小结 | 第51-54页 |
| 第四章 利率互换市场风险理论分析 | 第54-62页 |
| 4.1 利率互换违约概率估算 | 第54-58页 |
| 4.1.1 利率互换违约特征 | 第54-56页 |
| 4.1.2 违约概率的估算 | 第56-58页 |
| 4.2 国内利率互换交易市场的风险总值评估 | 第58-61页 |
| 4.2.1 互换市场的利率风险量化评估 | 第58-59页 |
| 4.2.2 互换市场的信用风险量化评估 | 第59页 |
| 4.2.3 风险评估模型的模拟数据实证分析 | 第59-61页 |
| 4.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 总结 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |
