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中国上市公司可转换债券公告效应研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
目录第5-6页
表目录第6-7页
图目录第7-8页
1 导论第8-14页
    1.1 研究背景和研究意义第8-10页
    1.2 研究方法第10-11页
    1.3 文章结构第11-13页
    1.4 本文的创新之处第13-14页
2 可转换债券相关理论假说和文献综述第14-23页
    2.1 上市公司再融资对股票价格影响的相关理论假说和理论模型第14-18页
    2.2 文献综述第18-22页
    2.3 本章小结第22-23页
3 可转换债券融资分析第23-31页
    3.1 可转换债券相关概念及市场发展第23-26页
    3.2 可转换债券融资动机和融资效应分析第26-29页
    3.3 我国可转换债券发展存在的问题第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
4 可转换债券公告效应分析第31-42页
    4.1 样本选择第31-33页
    4.2 事件研究法第33-35页
    4.3 可转换债券公告效应实证第35-40页
    4.4 实证结果和原因解释第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
5 可转换债券公告效应影响因素分析第42-55页
    5.1 解释变量的选择及其假设第42-46页
    5.2 数据统计性描述和相关性分析第46-48页
    5.3 模型建立第48-49页
    5.4 实证回归结果及其解释第49-54页
    5.5 本章小结第54-55页
6 研究结论、政策建议和研究不足第55-59页
    6.1 研究结论第55-56页
    6.2 建议第56-58页
    6.3 本文的不足之处第58-59页
参考文献第59-64页
附录第64-67页
在校期间发表论文清单第67-68页
致谢第68页

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