| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 相关文献梳理 | 第15-19页 |
| 1.2.1 关于CDS市场和债券市场联动性的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 关于CDS市场和股票市场联动性的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 关于债券市场和股票市场联动性的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 关于CDS市场、债券市场和股票市场联动性的研究 | 第18-19页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 创新点 | 第20页 |
| 1.5 基本框架 | 第20-22页 |
| 第2章 主权CDS、债券和股票市场间联动性的理论分析 | 第22-30页 |
| 2.1 不同市场间联动性的理论分析 | 第22-26页 |
| 2.1.1 主权CDS市场和债券市场间联动性的理论分析 | 第22-23页 |
| 2.1.2 主权CDS市场和股票市场间联动性的理论分析 | 第23-24页 |
| 2.1.3 债券市场和股票市场间联动性的理论分析 | 第24-26页 |
| 2.2 不同市场间联动性影响因素的理论分析 | 第26-29页 |
| 2.2.1 利率 | 第26-27页 |
| 2.2.2 汇率 | 第27页 |
| 2.2.3 流动性 | 第27-28页 |
| 2.2.4 投资者情绪 | 第28-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 研究方法概述 | 第30-34页 |
| 3.1 基于Bootstrap的滚动窗口检验 | 第30-32页 |
| 3.1.1 全样本因果检验 | 第30-31页 |
| 3.1.2 参数稳定性检验 | 第31页 |
| 3.1.3 滚动窗口检验 | 第31-32页 |
| 3.2 Logit模型 | 第32-33页 |
| 3.3 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 主权CDS、债券和股票市场间联动性的实证检验 | 第34-46页 |
| 4.1 数据来源及选取 | 第34页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.3 实证检验结果 | 第36-45页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第36页 |
| 4.3.2 全样本因果检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 参数稳定性检验 | 第37页 |
| 4.3.4 滚动窗口检验 | 第37-45页 |
| 4.4 小结 | 第45-46页 |
| 第5章 主权CDS、债券和股票市场联动性影响因素实证检验 | 第46-54页 |
| 5.1 数据选取 | 第46页 |
| 5.2 描述性分析 | 第46-47页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第46-47页 |
| 5.2.2 相关性检验 | 第47页 |
| 5.3 Logit回归模型结果 | 第47-53页 |
| 5.3.1 主权CDS市场和债券市场间联动性的影响因素 | 第47-49页 |
| 5.3.2 主权CDS市场和股票市场间联动性的影响因素 | 第49-51页 |
| 5.3.3 债券市场和股票市场间联动性的影响因素 | 第51-53页 |
| 5.4 小结 | 第53-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-57页 |
| 6.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 不足之处 | 第55-56页 |
| 6.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 附录1主权CDS、债券和股票市场的联动性结果汇总 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |
