信贷预警模型以及信用违约掉期修正定价对模型的动态影响
| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 背景 | 第10-14页 |
| 1.1 引言 | 第10-12页 |
| 1.1.1 信用评级 | 第10-11页 |
| 1.1.2 信用违约掉期 | 第11-12页 |
| 1.2 问题引出 | 第12-14页 |
| 第二章 静态信贷预警模型 | 第14-32页 |
| 2.1 信贷预警类模型回顾 | 第14页 |
| 2.2 模型建立 | 第14-17页 |
| 2.3 正态性假设检验 | 第17-21页 |
| 2.3.1 经验性方法与图形法 | 第17-20页 |
| 2.3.2 统计法检验：卡方检验 | 第20-21页 |
| 2.4 基准指标 | 第21-25页 |
| 2.4.1 均值与方差 | 第21-22页 |
| 2.4.2 基准信号 | 第22-23页 |
| 2.4.3 基准信号的意义 | 第23-25页 |
| 2.5 区域指标 | 第25-26页 |
| 2.5.1 区域转换 | 第25页 |
| 2.5.2 区域信号 | 第25-26页 |
| 2.6 指针指标 | 第26-29页 |
| 2.6.1 指针介绍 | 第26-27页 |
| 2.6.2 指针指标 | 第27-28页 |
| 2.6.3 贝塔指标的意义 | 第28-29页 |
| 2.7 结果 | 第29-30页 |
| 2.8 编程实现 | 第30-32页 |
| 第三章 动态修正 CDS 价格下的信贷预警 | 第32-41页 |
| 3.1 定价分析 | 第32-33页 |
| 3.2 风险中性定价理论 | 第33-35页 |
| 3.3 强度确定性模型 | 第35-37页 |
| 3.4 CDS 价格计算 | 第37-39页 |
| 3.5 结果与实例解析 | 第39-41页 |
| 第四章 研究展望 | 第41-42页 |
| 附录：用于建立信贷预警模型的 VBA 代码 | 第42-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
