| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 量化投资的优点 | 第10-11页 |
| 1.1.2 量化投资在国内的发展 | 第11-12页 |
| 1.1.3 量化投资的研究原理和方法 | 第12页 |
| 1.2 研究标的 | 第12-14页 |
| 1.2.1 标的指数 | 第13页 |
| 1.2.2 期货合约 | 第13-14页 |
| 第二章 国外经典量化投资策略研究 | 第14-26页 |
| 2.1 经典策略概述 | 第14页 |
| 2.2 R-Breaker 策略的原理 | 第14-16页 |
| 2.3 将 R-Breaker 策略应用于国内股指期货市场 | 第16-20页 |
| 2.3.1 策略的交易规则 | 第16-18页 |
| 2.3.2 策略的绩效表现 | 第18-20页 |
| 2.3.3 策略的分析总结 | 第20页 |
| 2.4 R-Breaker 策略的优缺点分析和改进思路 | 第20-26页 |
| 第三章 策略优化和改进 | 第26-47页 |
| 3.1 趋势子策略 | 第26-35页 |
| 3.1.1 波动过滤 | 第26-28页 |
| 3.1.2 止盈止损 | 第28-29页 |
| 3.1.3 停止交易 | 第29页 |
| 3.1.4 模型参数和其它改进 | 第29-31页 |
| 3.1.5 R-Breaker-Plus 策略 | 第31-35页 |
| 3.2 反转子策略 | 第35-47页 |
| 3.2.1 LPPL 模型的理论背景 | 第35-36页 |
| 3.2.2 LPPL 模型的参数估计 | 第36-38页 |
| 3.2.3 LPPL 模型的应用 | 第38-47页 |
| 第四章 总结和展望 | 第47-52页 |
| 4.1.1 新策略最近的表现 | 第47-48页 |
| 4.1.2 新策略的总结 | 第48-50页 |
| 4.1.3 量化投资策略的展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 1 | 第55-60页 |