银行间同业拆借利率的非参数分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 国外研究情况 | 第10-12页 |
| 1.3 国内研究情况 | 第12-13页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第13-14页 |
| 1.5 创新之处 | 第14-16页 |
| 2 常见的短期利率模型 | 第16-19页 |
| 2.1 Vaseick模型 | 第16-17页 |
| 2.2 CIR模型 | 第17-18页 |
| 2.3 CKLS模型 | 第18-19页 |
| 3 非参数方法及局部时估计 | 第19-27页 |
| 3.1 短期利率模型 | 第19页 |
| 3.2 漂移项和扩散项 | 第19-21页 |
| 3.3 Ait-Sahalia方法 | 第21-22页 |
| 3.4 Jiang-Knight方法 | 第22-23页 |
| 3.5 Bandi非参数估计 | 第23-24页 |
| 3.6 局部时方法 | 第24-25页 |
| 3.7 非参数统计方法的优缺点 | 第25-27页 |
| 3.7.1 非参数方法的优点 | 第25-26页 |
| 3.7.2 非参数方法的缺点 | 第26-27页 |
| 4 实证分析 | 第27-39页 |
| 4.1 数据来源及说明 | 第27-28页 |
| 4.2 数据初步分析 | 第28-32页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第32-34页 |
| 4.4. 非参数估计结果 | 第34-38页 |
| 4.5 实证结论 | 第38-39页 |
| 5 总结与展望 | 第39-42页 |
| 5.1 论文总结 | 第39-40页 |
| 5.2 展望 | 第40-42页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
